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浮息债券的久期
五年期
附息
债券的久期
一般
答:
一般小于五年
。附息债券的Macaulay久期一般小于它的到期时间,零息债券的久期等于它们的到期时间。久期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的,以未来时间发生的现金流按照收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现...
五年期
附息
债券的久期
一般于五年
答:
小于五年
。期限为n年的附息票债券久期小于n年。附息债券的Macaulay久期一般小于它的到期时间,而零息债券的Macaulay久期与它的到期时间相等。息票率越高,Macaulay久期越短。息票率越低。
急问:浮动利率票据
的久期
答:
久期的一个理解就是债券价格相对于利率变化的敏感度绝对值。
这里的10年期浮动利率票据
, 前面半年coupon为4.5%, 这部分久期为半年, 后面是浮动的, 还没有固定下来, 所以利率变化对这部分价格没有影响。 (利率高, co...
对付息
债券
而言,
久期
与票面利率成正比还是成反比?为什么?
答:
票面利率越高,
久期
越小;票面利率越低,久期越大。但是二者不是线性关系,所以说不上成正比成反比,如果一定要说,就是,久期与票面利率成反向变化。
浮息债久期
是什么意思?
答:
浮息债持续期
,除了含权债外,还有一类债券每年浮动计息,这就是浮息债。
债券的久期
是指是什么
答:
债券久期的
数学解释久期(Duration)『久期,全称麦考雷久期-Macaulayduration,数学定义如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n...
债券的久期
是什么
答:
债券久期的
概念 由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率,因此需要找到某种简单的方法,准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。经过长期研究,人们提出“久期”(Duration)的概念,把所有影响利率...
债券久期
如何计算?
答:
久期
的计算最简单的一种,平均期限(也称麦考利久期)。这种久期计算方法是将
债券的
偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+…+n×wn。式中:ci——第...
什么是
久期
,如何理解久期,
债券
价值属性与久期的关系是什么
答:
一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正比.对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该
债券的久期
就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,那...
债券的久期
(duration)究竟是怎么回事啊?请用通俗易懂的方式解释一下...
答:
久期
(Duration),又称为“持续期”,解释有:1、是一个很好的衡量
债券
现金流的指标;2、考量债券时间维度的风险,回收现金流的时间加权平均;3、衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标;4、以现金流现值为权重的平均...
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