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浮息债券在付息后回归面值
如何计算复习
债券
的价值
答:
在付息之前,要计算k,并运用上面的公式贴现求出,但若
在付息之后
,
浮息债券
的价值会等于
面值
A,不用求就可以直接知道。
什么是
浮息债券
答:
[1]
浮息债券
相关示例李小姐于2004年11月,以100美元认购200,000美元票
面值
之3年期浮息债券,票面利率为3个月美元伦敦银行同业拆息+7点子。认购日之3个月美元伦敦银行同业拆息为1.11%p.a.,即票面利息为1.11%+0.07%=1.18%p.a.。首3个月的利息回报:200,000美元x1.18%x3/12=590美元3个月...
附息
债券
百科知识?
答:
1、如果 息票
债券
的 市场价格=
面值
,即 平价发行,则其 到期收益率等于 息票利率。2、如果 息票债券的市场价格<面值,即 折价发行,则其 到期收益率高于 息票利率。3、如果 息票债券的市场价格>面值,即 溢价发行,则其 到期收益率低于 息票利率。
什么是附息
债券
附息债券的计算公式
答:
附息
债券
是指在债券券面上附有息票的债券,或是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。债券按
付息
方式分类,可分为附息债券、贴现债券、息票累积债券。C=票面利率(年%)×
面值
(元/百元面值);i为买方收益率,单位:年%。
什么是累
息债券
,附息债券? 为什么附息债券可以视为一组零息债券的组合...
答:
累
息债券
是指规定到期一次性还本
付息
,可将其视为
面值
等于到期还本付息额的零息债券,并按零息债券的定价公式定价。附息债券是指在债券券面上附有息票的债券,或是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。债券按付息方式分类,可分为附息债券、贴现债券、息票累积债券。这是一种长期债券,期限...
为何
债券
到期日接近 价格也将逐渐接近债券的
面值
?
答:
1、
债券
有贴现债券,就是以折价(低于
面值
的价格)发行,到期按面值100归还本金;
付息
债权,就是按面值平价发行,每年付息到期还本或一次性还本付息。2、无论是贴息债券还是付现债券,当债券到期的时候,都是以100元的面值来还本的。而二级市场的价格,若距离到期日剩余年限越长,价格就可能偏离面值越...
债券面值
与价值之间的关系是怎样的
答:
根据现金流折现模型,
债券
价值等于债券未来现金流量现值之和,即利息和本金现值。当息票利率低于市场利率时,发行人需补偿投资者高于息票利率的市场利率,发行人应以折价发行债券,以增加投资者的收益。为了弥补发行人的损失,必须溢价发行。理论上,债券的
面值
就是它的价格。但实际上,由于发行者的种种考虑...
什么是
浮息债券
?
答:
所谓的
浮息债
是指参照某一指标利率加上一定的基本利差,一般来说其参照的指标利率很多时候是银行间同业拆借某一个期限的利率。至于这个可以用100美元认购2万美元
面值
的
债券
很可能是用了俗称的“孖展”进行认购,所谓的孖展就是认购时并没有足额的资金进行认购,只是用了其认购数量的一定比例的少量资金认购...
...但是到最后到期时候 都是趋向于
回归
到100的
面值
?
答:
因为到期还本是按照100的
面值
换钱。 只要没有发生信用违约的危险, 最后
债券
价格都会趋向于投资者能拿回的钱, 即100元。
债券面值
计算公式?
答:
债券价格=面值+(应计利息/每100元应计利息)×100元 例如,某
债券面值
为1,000元,年利率为6%,到期日为10年后,假设当前时间是距离到期日5年后,应计利息为1,000×6%×5=300元。则该债券的价格为:债券价格=1,000+300/100×100=1,300元 2.按折现率法 按折现率法也称现值法,是指根据债券...
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