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估价利差久期
2020-04-27
答:
久期(族)是衡量债券价格对利率敏感度的指标。久期已经成为了一个泛指,包含各种各样的久期,比如最原始的麦考利久期公式为:还有许多其他的久期,比如修正久期、有效久期、
利差久期
、关键利率久期等等等等,我们后面再慢慢学习。修正久期,衡量债券价格对利率敏感度最直接的指标,即ytm变化1个bp价格变化的百...
理财产品中
久期
策略的核心是
视频时间 00:22
久期
的债券投资
答:
(6)投资组合需要了解曲线久期。曲线久期是投资组合对收益率曲线形状变化(陡峭或平坦)敏感性的度量。正曲线久期的投资组合在收益率曲线变陡峭时表现较好、平坦化时表现较差;负曲线久期的投资组合在收益率曲线变陡峭时表现较差、平坦化时表现较好。(7)投资组合需要了解
利差久期
。指某个特定类别资产相对...
久期
的债券投资
答:
利用
久期
控制利率风险在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正比。对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,...
股票的
估价
与债券的估价有何异同
答:
股票的
估价
与债券的估价的异同:债券作为一种投资,现金流出是其购买价格,现金流入是利息和归还的本金,或者出售时得到的现金。股票估价是通过一个特定技术指标与数学模型,估算出股票在未来一段时期的相对价格,也叫股票预期价格。债券的价值或债券的内在价值是指债券未来现金流入量的现值,即债券各期利息...
江海证券:当央行重提防风险 货币政策的宽松周期可能已经结束
答:
在此基础上,低评级、长
久期
信用债的期限
利差
下行幅度可能更大。 虽然如此,投资者仍需警惕利率上行周期拉长久期带来的利率风险。 周一早盘受上周五外贸和金融数据大幅超预期影响,利率继续大幅冲高,10年国开活跃券一度较上周五收盘上行4.5bp。午后受股市冲高回落转跌影响,利率有所下行。全天来看,长端活跃券普遍上行2-...
...我们的课本(《投资科学》)上说在这里我们不使用
久期
做横坐标...
答:
零息债券的
久期
是等于其该债券的剩余存续期时间。不使用久期的原因是当忽略债券的信用
利差
、税收问题等影响债券价格因素后,由于资金时间成本或收益关系,对于债券剩余存续期时间相同,其到期收益率是近似的(如果不近似,说明存在套利空间),也就是说两个债券的剩余存续期时间相同,到期收益率相同,而票面...
嘉实超短债基金的投资品种
久期
平均一年,波动小
答:
以今年第三季度为例,嘉实超短债基金抓住了市场的上行机遇,及时调整投资策略,充分利用杠杆资源,较为迅速地提升了组合
久期
,根据
利差
变动灵活调整信用债投资比例,并不断进行持仓券种的优化。通过上述操作,嘉实超短债在控制好流动性风险的基础上,在提供随时免费进出的便利同时,为投资人贡献了较好的稳定...
为什么2020年一季度商业银行
利差
会扩大?
答:
第三,存款定期化趋势延续。存款定期化是指储户更愿意存放定期存款而不是活期存款。定期存款的利率比活期存款高,而且
久期
长,对于储户来说更有吸引力。对于银行来说,定期存款也有好处,因为它可以降低资金成本和流动性风险。今年一季度,上市银行的定期存款占比继续提高。第四,预计今年一季度按揭贷款重...
固定收益证券手册的目录
答:
封闭式住宅权益贷款支持证券第31章 预制房屋贷款支持证券第32章 信用卡应收款支持证券第5部分 固定收益分析和模型第33章 可赎回证券的特性和策略第34章 嵌入期权的债券的
估价
第35章 担保抵押债券估价第36章 固定收益债券风险模型第37章 期权调整
利差
与有效
久期
第38章 摊还资产支持证券估价:静态利差的...
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