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对付息债券而言,久期与票面利率成正比还是成反比?为什么?
如题所述
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推荐答案 2012-07-04
票面利率越高,
久期
越小;票面利率越低,久期越大。
但是二者不是线性关系,所以说不上成正比成反比,如果一定要说,就是,
久期与票面利率成反向变化。
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债券久期与
如下说明因素呈
正比
关系?
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到期时间是与债券久期因素呈正比关系,而票面利率、付息频率、到期收益率呈反比关系
。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度,且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的(在其他条件相同情况下):票面利率越高会加快资金回收速度,使得久期变短;付息频率越高也是会加快资金回收速度,主要是付...
久期与利率
的关系
答:
反比关系
。根据查询搜狐新闻显示,票面利率越高,久期是越短的。因为票面利率越高,按照票面利率计算出的利息就越多,每期的利息现金流就越多,所占比例越高,计算出来的久期相应越短。所以久期与利率成反比关系。
久期
的
债券
投资
答:
利用久期控制利率风险在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,
久期和债券的到期收益率成反比
,和债券的剩余年限及票面利率成正比。对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,...
久期与息票利率
是正相关
还是
负相关
答:
久期并不是与息票利率正相关的,实际上在久期的定理中已经很明确
久期与息票利率成
负相关关系。实际上你是
对于久期
定理中的这句话不理解——“在到期时间相同条件下,息票利率越高
,久期
越短”,实际上这里也是同是默认
债券
价格相同,但当债券价格相同时,息票利率越高其到期收益就越高,也就是说债券...
为什么债券
的
息票
率越高
,久期
越短?
答:
1、保持其它因素不变
,票面利率
越低
,息票债券
的久期越长。票面利率越高时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。2、保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。到期收益率越低时,后期的现金流现值越大,在债券价格中所占的比重也越高...
债券
的
久期与
到期时间、
票面利率
、
付息
频率、到期收益率存在的关系为...
答:
本题考查
债券
各要素的相互关系。债券的久期与到期时间、票面利率、
付息
频率、到期收益率存在以下关系:(1)零息债券的久期等于到它的到期时间;(2)债券的
久期与票面利率
呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的到期收益率与久期呈负相关...
债券
的
久期
(duration)究竟是怎么回事啊?请用通俗易懂的方式解释一下...
答:
3、衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标;4、以现金流现值为权重的平均到期时间。在其券面上,一般印制了
债券面额
、
债券利率
、债券期限、债券发行人全称、还本
付息
方式等各种
债券票面
要素。其不记名,不挂失,可上市流通。实物债券是一般意义上的
债券,
很多国家通过法律或者法规对实物债券的格式予以...
以下关于
债券久期与
到期时间、
票面利率
、
付息
频率、到期收益率关系阐述...
答:
【答案】:B、C
债券
的
久期与票面利率
呈负相关关系;债券的久期与到期时间呈正相关关系。题干要求选错误的,选项BC不正确。
为什么债券
(
息票债券
)期限越长,当期收益率也就越近似于到期收益率?
答:
因为:并不是只要平价发行,票面利率就=到期收益率。"平价发行
债券,
到期收益率=票面利率”的前提是债券的折现率
与票面利率
的计息方式和计息规则一样。要是分期
付息,
只有按复利折现时,它俩才相等。如果票面利率是单利计息(到期一次还本付息),到期收益率只有也是单利折现时,平价发行的债券才有票面利率...
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