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为什么票面利率高久期越低
久期
与
利率
的关系
答:
反比关系
。根据查询搜狐新闻显示,票面利率越高,久期是越短的。因为票面利率越高,按照票面利率计算出的利息就越多,每期的利息现金流就越多,所占比例越高,计算出来的久期相应越短。所以久期与利率成反比关系。
为什么利率
上升
久期
下降
票面利率
下降 久期增加
答:
修正久期越大,债券价格对收益率的变动就越敏感,收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大
,而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。
对付息债券而言,
久期
与
票面利率
成正比还是成反比?
为什么
?
答:
票面利率越高,久期越小;票面利率越低,久期越大
。但是二者不是线性关系,所以说不上成正比成反比,如果一定要说,就是,久期与票面利率成反向变化。
债券属性「
久期
」的本质是
什么
答:
第一点是,
在确定能保持其它因素不变的前提下,一个债券的票面利率越低,息票债券的久期就会越长
。而当票面利率越高时,其早期的现金流现值就会越大,占债券价格的权重也就越高,这会使时间的加权平均值越低,所以久期也就越短。第二点是,在保持其它因素不变,债券的到期收益率越低,息票债券的...
久期
与
息票利率
是正相关还是负相关
答:
息票利率越高
,
久期越
短”,实际上这里也是同是默认债券价格相同,但当债券价格相同时,息票利率越高其到期收益就越高,也就是说债券的息票利率不同会导致债券价格相同情况下,到期收益率也会不同,到期收益率的高低也会影响久期的,到期收益率高会缩短久期,这在久期的另一个定理中已经明确。
债券
久期
与如下说明因素呈正比关系?
答:
到期时间是与债券
久期
因素呈正比关系,而票面利率、付息频率、到期收益率呈反比关系。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度,且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的(在其他条件相同情况下):
票面利率越高
会加快资金回收速度,使得久期变短;付息频率越高也是会加快资金回收速度,主要是...
债券
息票利率
和到期收益率是
什么
关系?
答:
关系:1、零
息票
债券的
久期
等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据
利率
的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。
在其他条件不变的情况下,
为什么票面利率越高
债券价格随利率的影响程...
答:
债券通常是每年按照票面利率付息,最后还本付息的。
票面利率越高
,投资者越早拿回更多的投资(票息)。从理论上讲,票面利率越高,债券的
久期越
小,所以债券价格随利率的影响程度越
为什么
国债到期日期越长,
票面利率越高
?
答:
凸性的性质是凸性随
久期
的增加而增加。若收益率、久期(即持续期)不变,票面利率越大,凸性越大。利率下降时,凸性增加。 就是说债券的市场收益率和债券的剩余期限一定,债券
票面利率越低
那么久期就越大(这是根据久期的性质),故此凸性越大。
债券的修正
久期
与到期时间、
票面利率
、付息频率、到期收益率存在...
答:
【答案】:A,B,C,D 本题考查债券各要素的相互关系。债券的修正
久期
与到期时间、
票面利率
、付息频率、到期收益率存在如下关系:(1)票面利率、剩余期限、付息频率相同,但到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券的修正久期较大;(2)剩余期限、付息频率、到期收益率相同,但票面利率不同的债券,票面...
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