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久期与利率的关系
如题所述
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推荐答案 2023-11-05
反比关系。根据查询搜狐新闻显示,票面利率越高,久期是越短的。因为票面利率越高,按照票面利率计算出的利息就越多,每期的利息现金流就越多,所占比例越高,计算出来的久期相应越短。所以久期与利率成反比关系。
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为什么
利率
上升
久期
下降 票面利率下降 久期增加
答:
在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,
久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正比.对于一个普通的附息债券
,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,那么该债券的剩余年限就...
债券的
久期与
到期时间、票面
利率
、付息频率、到期收益率存在
的关系
为...
答:
本题考查债券各要素的相互
关系
。债券的
久期与
到期时间、票面
利率
、付息频率、到期收益率存在以下关系:(1)零息债券的久期等于到它的到期时间;(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关...
...所以零息债券针对
利率的
价格敏感度
与利率
水平无关吗?
答:
不同债券价格对市场利率变动的敏感性不一样。债券久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准。
久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动
。如市场利率变动1%,债券的价格变动3%,则久期是3。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。应答时间:2021-12-24...
固定收益证券的
久期与利率
弹性
的关系
答:
固定收益证券的久期与利率弹性的关系。久期又称持续期,用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
。证券的久期越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。有效期限是一种直接衡量资产或负债利率敏感性或利率弹性的方法,即资产或负债的有效期限的数值越大,资产或负债的价格随利率...
为什么债券距离到期日的时间越长,
利率
变化对价格的影响就越大?_百度...
答:
当利率变化时,期限越长的债券,其价格变动幅度越大,比如加息:债券价格下降,所以期限越长的话不确定性就越大,受影响也就越大。在票面
利率和
到期收益率不变的情况下,到期时间越长,一般
久期
越长。久期实际上是一个单位利率变动,债券价格变动多少个百分点的近似值。如果市场利率变动1%,久期为3,...
简述
久期与
到期时间、到期收益率、息票率
的关系
答:
久期
是考虑了债券现金流现值的因素后测算的债券实际到期日。价格与收益率之间是一个非线性
关系
。但是在价格变动不大时,这个非线性关系可以近似地看成一个线性关系。也就是说,价格与收益率的变化幅度是成反比的。值得注意的是,对于不同的债券,在不同的日期,这个反比的比率是不相同的。2、到期时间...
为什么债券期限越长
利率
风越大?
答:
4.最主要原因是市场整体的利率会由于利率降低的预期而有所下降,故此这样会导致债券投资持有期间的收益率会因利率降低而上升这个实际上是对于债券投资原理不甚理解其原理而陷入顺势思维的一个误区,由于债券
久期
在低
利率的
环境下,这会导致债券价格呈现急速式的下跌,但并不等于会导致债券投资持有期间收益率...
对付息债券而言,
久期与
票面
利率
成正比还是成反比?为什么?
答:
票面
利率
越高,久期越小;票面利率越低,久期越大。但是二者不是线性
关系
,所以说不上成正比成反比,如果一定要说,就是,
久期与
票面利率成反向变化。
久期与
息票
利率
是正相关还是负相关
答:
久期并不是与息票
利率
正相关的,实际上在久期的定理中已经很明确
久期与
息票利率成负相关
关系
。实际上你是对于久期定理中的这句话不理解——“在到期时间相同条件下,息票利率越高,久期越短”,实际上这里也是同是默认债券价格相同,但当债券价格相同时,息票利率越高其到期收益就越高,也就是说债券...
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