面值为1000元,息票率为8%,年利率为10%,半年付息,期限30年,久期分别为多少？

请写出具体过程！

推荐答案推荐于2018-04-24

　　久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]
=｛1*[40/（1+5%）^1]+2*[40/（1+5%）^2]+……60*[40/（1+5%）^60]+60*[1000/（1+5%）^60]｝
/[40/（1+5%）^1+40/（1+5%）^2+……40/（1+5%）^60+1000/（1+5%）^60]
说明：^2为2次方,余类推。
　　久期（Duration）,1938年由F.R.Macaulay提出，是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。

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其他回答

第1个回答 2010-06-22

第2个回答 2018-04-24

久期每年乘的数字应该按半年吧

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