浮息债久期是什么意思?

浮息债久期是什么意思?

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第1个回答 2011-01-07

浮息债持续期,除了含权债外，还有一类债券每年浮动计息，这就是浮息债。

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什么是债券的久期,修正久期和基点价值答：久期又名麦考利久期，指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单说，就是我买了一个债券要多长时间还完，久期可以告诉我们。久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一...

债券的久期(duration)究竟是怎么回事啊?请用通俗易懂的方式解释一下...答：久期（Duration），又称为“持续期”，解释有：1、是一个很好的衡量债券现金流的指标；2、考量债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均；3、衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标；4、以现金流现值为权重的平均到期时间。在其券面上，一般印制了债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全...

久期是什么答：久期简单来说就是债券投资者收回全部本金和利息的平均时间，这个概念往往是衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。例如：久期越短，债券价格的波动越小，风险越小；久期越长，债券价格的波动越大，风险越大。久期的运算逻辑是立足于货币的时间价值的，也就是时间越久货币的贬值也就越明显。在此我们打个...

久期是什么意思?答：久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。1、久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。如果久期较短，说明债券对利率的变动较为敏感，也就是说价格变化较快；反之，久期较长...

久期是什么意思?答：久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，...

什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为?答：久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。不同债券价格对市场利率...

什么是浮息债券答：浮息债券是由有固定中长期资金需要的公司发行的一般融资工具。债券发行当日可以全数提取而于期末全数偿还，比较适用于长期项目的融资。此类债券以来人的形式发出，面额比较大，每张已发行票据均附有根据某一关键利率浮动计算的利息。下面是懂视小编带来关于什么是浮息债券的内容，希望能让大家有所收获!关于...

债券的久期是指是什么答：债券久期的数学解释久期(Duration)『久期，全称麦考雷久期-Macaulayduration，数学定义如果市场利率是Y，现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即D=(1*P...

《国债期货》:什么是债券久期、凸性?答：修正久期公式：k是一年付息次数;V是债券价格;y是收益率。修正久期的计算：在【案例1】中，债券的修正久期是多少？修正久期=麦考利久期/（1+收益率/付息频率）=2.7148。修正久期是债券价格对收益率的一阶导数，其经济含义可以理解为，假如修正久期是5，当收益率下降1%时，债券价格上升5%。修正久期越大...

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