99问答网
所有问题
当前搜索:
浮息债券的久期
什么是
债券久期
?
答:
公式二:D是
久期
;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i是当前市场利率。公式三:P是市场价格。(1)
债券
期限。较长期限的债券价格变动幅度大于较短期限债券价格的变动幅度。(2)息票收入及其再投资收益率。息票额较多的债券价格变动幅度低于息票额较低的债券价格变动...
债券久期
是什么意思?
答:
公式二:D是
久期
;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i是当前市场利率。公式三:P是市场价格。(1)
债券
期限。较长期限的债券价格变动幅度大于较短期限债券价格的变动幅度。(2)息票收入及其再投资收益率。息票额较多的债券价格变动幅度低于息票额较低的债券价格变动...
债券久期
是什么
答:
2、一般来说债券的期限越长,久期就越大,比如10年期国债的久期比1年期国债大。久期和债券的到期收益率是什么关系?保持其它因素不变,到期收益率越低,息票
债券的久期
越长。到期收益率越低时,后期的现金流现值越大,在债券价格中所占的比重也越高,时间的加权平均值越高,久期越长。
债券久期
是什么意思?
答:
债券久期
是什么意思?用专业的话来说,久期指的是
债券的
平均到期时间,即债券持有人收回其全部本金和利息的平均时间。在债券投资中,基金经理一般会用久期来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。也就是说,久期越短的债券,债券价格受利率影响小,波动越小,投资风险越小;久期越长,债券价格波动越大,...
债券久期的
计算公式
答:
公式二:D是
久期
;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i是当前市场利率。公式三:P是市场价格。(1)
债券
期限。较长期限的债券价格变动幅度大于较短期限债券价格的变动幅度。(2)息票收入及其再投资收益率。息票额较多的债券价格变动幅度低于息票额较低的债券价格变动...
什么是
债券的久期
?
答:
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示
久期
。久期定理 1、只有零
息债券的
麦考利久期等于它们的到期时间。2、直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。3、统一公债的麦考利久期等于(1+1/y),其中y是计算现值采用的贴现率。4、在到期时间相同的条件下,息...
久期
最通俗的理解
答:
久期
的计算公式:久期的计算公式可以根据不同的情况而有所不同。在债券投资中,久期的计算公式通常为:D=(P*YTM)^(1/M),其中D为久期,P为债券价格,YTM为
债券的
到期收益率,M为债券的修正久期。使用债券的系列利率支付的现值之和除以债券当前市场价格与系列利率之差来计算久期。具体公式为:D=[...
久期
是指一只
债券
贴现现金流的加权平均到期时间
答:
久期
是指一只
债券
贴现现金流的加权平均到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
债券
组合
久期
是什么?
答:
一、
债券久期
是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率,因此需要找到某种简单的方法,准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。二、经过长期研究,人们提出“久期”的概念,把所有影响利率风险的因素全部考虑进去。这一概念最早是由经济学家麦考雷(F.R.Macaulay)于1938年提出的。...
债券
久期
是什么?
答:
债券的久期
1.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。2.零
息债券
麦考利久期等于期限。3.麦考利久期公式:Dmac=-(△P/△y)(1+y)/p。修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y),即:...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜