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浮息债券的久期
久期
和偿还期的关系
答:
独立关系。
久期
是
债券的
时间加权平均,衡量债券的平均期限。债券的现金流量和到期时间,用于评估债券价格对利率变动的敏感性。久期越长,债券价格对利率变动的敏感性越高。偿还期是指按规定条件偿还债务所需的时间。根据贷款金额、偿还能力和财务条件来确定的,是一个固定的期限。偿还期越长,贷款人需分散...
债券久期
有什么特点
答:
对于没有隐含期权的金融工具,有效久期与Macaulay久期是相等的。随着对久期模型研究的不断深入,相继有人提出了方向久期、偏久期、关键利率久期、近似久期以及风险调整久期等新
的久期
模型,把利率的期限结构、票息率的改变以及信用风险、赎回条款等加入到模型里面,使久期模型得到了进一步的发展3)
债券
组合久期...
较大
久期债券的
特征
答:
在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正比。对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该
债券的久期
就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,那么该债券的剩余...
请问
债券的久期
是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!
答:
久期
表示了
债券
或债券组合的平均还款期限,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示,久期越短, 风险越低;反之,久期长, 风险高。
债券
久期
是什么?
答:
债券的久期
1.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。2.零
息债券
麦考利久期等于期限。3.麦考利久期公式:Dmac=-(△P/△y)(1+y)/p。修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y),即:...
久期
是用来衡量
债券的
什么风险
答:
换句话说,久期越短,利率风险越小,但相应的获取收益的能力较弱。债券的投资者往往可以利用久期的特点来构建相关的产品,做到风险回报比均衡向上。例如一个长
久期的
债券和一个短久期的债券可以组合出一个中等久期的债券投资组合,而增加某一类债券的投资比例又可以使该组合的久期向该类
债券的久期
倾斜。通...
债券
属性「
久期
」的本质是什么?
答:
回答:说到“
久期
”,去翻阅相关的学术文献,会看到久期就是用现金流作为权,计算的加权平均剩余期限。也就是说他能够很好的来衡量
债券的
利率风险。 债券价格的利率敏感性会受到票面利率、到期时间、初始收益率的这三个重要因素的影响,而它们也会与久期之间的存在一些关系也表现出一些规则。 第一点是,在确定...
久期
和
债券的
到期收益率是什么关系?
答:
票面利率、到期时间、初始收益率是影响债券价格的利率敏感性的三个重要因素,它们与久期之间的关系也表现出一些规则。\x0d\x0a\x0d\x0a1.保持其它因素不变,票面利率越低,息票
债券的久期
越长。\x0d\x0a票面利率越高时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低...
债券
属性「
久期
」的本质是什么
答:
债券价格的利率敏感性会受到票面利率、到期时间、初始收益率的这三个重要因素的影响,而它们也会与久期之间的存在一些关系也表现出一些规则。第一点是,在确定能保持其它因素不变的前提下,一个债券的票面利率越低,息票
债券的久期
就会越长。而当票面利率越高时,其早期的现金流现值就会越大,占债券价格...
久期
是什么?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利
久期
定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
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