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久期和偿还期的关系
如题所述
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推荐答案 2023-11-05
独立关系。
久期是债券的时间加权平均,衡量债券的平均期限。债券的现金流量和到期时间,用于评估债券价格对利率变动的敏感性。久期越长,债券价格对利率变动的敏感性越高。偿还期是指按规定条件偿还债务所需的时间。根据贷款金额、偿还能力和财务条件来确定的,是一个固定的期限。偿还期越长,贷款人需分散还款的压力越小。
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久期与偿还期的
不同
答:
久期与偿还期的概念不同
。根据查询相关资料信息显示:偿还期的期限与久期是两个不同的时间概念,久期是债券平均有效期的一个测度,偿还期是指按国家规定及项目具体财务条件,可作为偿还能力的那部分收益及税金逐年累计与贷款金额相抵时所需的年限。
请问债券的
久期
是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!
答:
久期表示了债券或债券组合的平均还款期限
,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示,久期越短, 风险越低;反之,久期长, 风险高。
债券组合
久期
是什么?
答:
一、债券
久期
是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括
偿还期
和息票利率,因此需要找到某种简单的方法,准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。二、经过长期研究,人们提出“久期”的概念,把所有影响利率风险的因素全部考虑进去。这一概念最早是由经济学家麦考雷(F.R.Macaulay)于1938年提出的。...
持续期为什么与现金流量成反比
答:
持续期与偿还期呈正相关关系
,与现金流量呈负相关关系,偿还期内现金流量越大,持续期越短。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括要素:1、到期时间、息票利率和到期收益率。在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率及票面利率成反比,和...
债券的
久期
是什么
答:
久期
的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种,即平均期限(也称麦考利久期)。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应
偿还期的
货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+…+n×wn 式中:ci——第i年的现金流量(支付...
什么是债券的
久期
?
答:
首先介绍最简单的一种,即平均期限(也称麦考利
久期
)。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应
偿还期的
货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+…+n×wn式中:ci——第i年的现金流量(支付的利息或本金);y——债券的到期收益率;P——当前市场价格...
(2021年真题)某零息债券在到期日的价值1000元,
偿还期
为10年,该债券的...
答:
【答案】:A
久期
是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值。零息债券的久期等于其到期时间。
什么是债券持续期
答:
持续期也称为
久期
,是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的。久期最初是用来衡量固定收益的债券实际
偿还期的
概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产...
债券
久期
计算公式
答:
债券
久期
是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括
偿还期
和息票利率,因此需要找到某种简单的方法,准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。久期是指债券的平均到期时间。主要用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度,久期越短,债券价格波动越小,风险越小,反之,债券价格波动越大,风险就越大。久...
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久期是用来衡量债券的
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