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债券价格和久期关系
对普通
债券
而言,假设其他因素不变,麦考莱
久期
越( ),债券的
价格
波动性就...
答:
【答案】:B 对普通债权而言,在其他因素不变的情况下,票面利率越低,麦考莱
久期
及修正的麦考莱久期就越大(但不适用于长期贴现
债券
)。同时,假设其他因素不变,麦考莱久期越大,债券的
价格
波动性就越大。
债券价格
变动
和久期
的
关系
答:
敏感度不同。
久期越长的债券,价格变动对利率敏感度越大,久期越短的债券,价格变动对利率的敏感度越小
。长债的久期长于短债的久期,所以长债的价格变动受到利率的变动影响更大。
为什么
债券
距离到期日的时间越长,利率变化对
价格
的影响就越大?_百度...
答:
债券剩余期限越长,利率风险越大。当利率变化时,期限越长的债券,其价格变动幅度越大
,比如加息:债券价格下降,所以期限越长的话不确定性就越大,受影响也就越大。在票面利率和到期收益率不变的情况下,到期时间越长,一般久期越长。久期实际上是一个单位利率变动,债券价格变动多少个百分点的近似值。
为什么
债券
距离到期日的时间越长,利率变化对
价格
的影响就越大?_百度...
答:
建议你可以看一下久期理论,
久期实际上是债券对于利率变动一个单位其价格变动多少个百分点的近似值
。如市场利率变动1%,久期是3,债券的价格变动大约3%。其中久期定理中有一个定理是:在息票率和到期收益率不变的条件下,到期时间越久,久期一般也越长。详细可以参考百度百科中的“久期”这个词条。
债券
的
价格
变动与期限的
关系
答:
通常债券的期限越长,久期(duration)越长。而久期长得债券,对利率变动敏感,同样的利率变动,债券价格波动大
。因此我们可以说,其他条件相同时,期限越长的债券,其价格变动受利率变动影响越大。
利率变动时,为什么长期
债券价格
比短期债券价格波动大
答:
因为长期
债券
的
久期
比较长,并且长期债券受利率变动的影响更大(相比于短期债券可以较早收回利息和本金)风险更大,因此
价格
波动大。有两个债券都是5%的票面利率,一个是一年期。一个是2年期债券。发行完第二天,市场利率降了,变成2%了。那么你看那个一年的:人家市场给2%的利息,他给5%,市场还是自由...
什么是久期,如何理解久期,
债券
价值属性
与久期
的
关系
是什么
答:
债券的
久期
越大,利率的变化对该
债券价格
的影响也越大,因此风险也越大。在降息时,久期大的债券上升幅度较大;在升息时,久期大的债券下跌的幅度也较大。因此,投资者在预期未来升息时,可选择久期小的债券。在债券分析中久期已经超越了时间的概念,投资者更多地把它用来衡量债券价格变动对利率变化的...
什么是
债券
修正
久期
,具体怎么计算 / 债券
答:
这种比例
关系
是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正,是
债券价格
对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。当投资者判断当前的利率水平有可能上升时,集中投资于短期债券、缩短
债券久期
;当投资者判断当前的利率水平有可能下降时,拉长债券久期、...
如何根据
债券
的
久期
计算债券的
价格
?
答:
期限2年。如果到期收益率为6%,那么
债券
的
久期
为多少?解答:第一步,计算债券的
价格
:利用财务计算器N=2,I/y=6,PMT=5,FV=100,CPT PV=? PV=98.17。第二步,分别计算w1、w2:w1=4.72/98.17=0.0481w2=93.45/98.17=0.9519第三步,计算D值:D=1×0.0481+2×0.9519=1.9519 ...
请问
债券
的
久期
是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!
答:
债券的
久期
是衡量
债券价格
对利率变动的敏感性的指标。通俗地说,久期可以理解为债券的平均期限。它考虑了债券的到期时间和每期的现金流量,并根据这些因素计算出一个加权平均值。久期越长,债券价格对利率变动的敏感性就越高。这是因为久期长的债券在未来现金流量的贡献更大,所以对利率变动的影响也更大。
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