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久期算出来的价格变动
利用
久期计算的
债券
价格
为什么和实际价格不一样
答:
久期
项是债券价格与利率关系的一阶导数,凸性是债券价格对利率的二阶导数。 债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致
的价格变动
部分的叠加。而对于收益率较大幅度的变动,仅仅使用久期的部分作为价格变动的估计是有较大误差的,在这种情况下,债券
价格的
变化幅度可以通过加总久期和凸性所分别导致的...
...10%
久期
是8.05市场利率变动了25个基点,问
价格变动
?
答:
价格将
变动
1.99%,
计算
公式如下:8.05/(1+10%)*0.0025=1.82%。也就是
久期
除以总收益率再乘利率的变动,这样计算即可得出赵权
的价格
的变动。以下资料希望对您有所帮助:久期:也称持续期。是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的...
久期
怎么
计算
?
答:
久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券
价格
敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率
变化
的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来
计算久期
。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。不同债券...
久期
是1 则收益率变动一个bp
价格变动
多少
答:
修正
久期
的最简单直接应用就是,当市场利率
变动
100bp时,该债券的
价格
波动金额。比如某只债券目前的到期收益率是7.3,修正久期是2.6,那么假定我们认为市场上合理的收益率应该是7.0,那么这个债券就应该上涨(7.3-7.0)*2.6=0.78元。
已就
久期
和凸性,求当利率
变化
时,债券的价值变化
答:
所以,才引入凸性来修正这种误差。二、债券定价公式,一阶泰勒展开,就是
久期
估计
价格变动
;2阶泰勒展开,就是考虑了凸,2阶当然更精确啦。当然如果想要更精确,可以无限展开下去,或者要准确变动的话直接用定价公式算,不过亲测,考虑了凸性的话,大概小数点后五位是可以保证哒。债券价格P是未来一系列...
久期的
定义是什么?有何
计算
公式?
答:
1、
久期
可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时,债券
的价格
会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。如果久期较短,说明债券对利率的变动较为敏感,也就是说
价格变化
较快;反之,久期较长则意味着债券对利率的变动不太敏感,价格变化较慢。2、久期是一种...
一个关于债券
久期的计算
问题
答:
债券息票为10元,
价格
用excel
计算
得,96.30元
久期
=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15 若利率下降1个百分点,债券价格上升=4.15*1%=4.15
变化
后债券价格=96.30*(1+4.15%)=...
什么是
久期
?在债券中起到什么作用?他的
计算
公式为?
答:
久期的
计算就当是在算加权平均数。其中变量是时间,权数是每一期的现金流量,
价格
就相当于是权数的总和(因为价格是用现金流贴现
算出来的
)。这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间。决定久期即影响债券价格对市场利率
变化
的敏感性包括三要素:到期...
已知
久期
凸度利率上升对债券
价格
的影响,求详细解答带公式
答:
该债券头寸价值
变动
=100万元*(-1*8*0.25%+150*0.25%*0.25%)=-19062.5元也就是说利率上升25基点该债券头寸价值下跌19062.5元.
...久期估算
价格变动
大于实际
变动价格
?当y增加到y+时,
久期价格
在Pd...
答:
没有错啊,Pd-是比P-小,P - (Pd-) 大于 P - (P-),因此
久期
估算
的价格变动
更大
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