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债券久期计算简单例题
...到期收益率为6%,请
计算
该
债 券
的
久期
。具体题目是这样的
视频时间 01:36
...每年支付一次利息,到期收益率为6%,请
计算
该
债券
的
久期
答:
债券
价格变为-9.95%D'[6/(1+10%)·1+6/(1+10%)²·2+106/(1+10%)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高,久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95%=-D·4+1/2·C·(4%)²。
1)
计算
一个
债券
的修正
久期
、、请给出详细解答过程
答:
修正
久期
=麦考利久期÷[1+(Y/N)],因为,在本题中,1+Y/N=1+11.5%/2=1.0575;所以,正久期=13.083/1.0575=12.37163,D是最合适的答案。麦考林久期(MACDUR),修正久期(MODDUR)分零息与付息
债券
,对于零息MACDUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表
计算
复利次数。
息票利率为5%,剩余期限为2年的平价发行
债券
的
久期
是多少
答:
久期
约为1.95。久期=( 5*1/(1+5%) + 5*2/(1+5%)^2 + 100*2/(1+5%)^2 )/100=1.952380952久期的概念最早是马考勒(Macaulay)在1938年提出来的,所以又称马考勒久期(简记为D)。马考勒久期是使用加权平均数的形式
计算债券
的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其...
假设有一种
债券
的面值为100元,到期期限6年,息票率为7%,按年支付利息...
答:
若按面值出售,市场利率等于息票率,也是7%,
久期
=[7/(1+7%)+7*2/(1+7%)^2+7*3/(1+7%)^3+7*4/(1+7%)^4+7*5/(1+7%)^5+7*6/(1+7%)^6+100*6/(1+7%)^6]/100=5.1 若到期收益率为8%,则
债券
价格=7/(1+8%)+7/(1+8%)^2+7/(1+8%)^3+7/(1+8%)^4+7/...
关于
债券
组合
久期
的
计算
答:
债券
组合的
久期
,是按照市值加权
计算
的,例如,A债券的权重是60%,B债券的权重是40% 组合的久期=60%*7+40%*10=8.2 通过下面例子可以更好理解久期的定义。 例子:假设有一债券,在未来n年的现金流为(X1,X2,...Xn),其中Xi表示第i期的现金流。假设现在利率为Y0,投资者持有现金流不久...
如何
计算债券
的
久期
?
答:
久期的计算有不同的方法。首先介绍最
简单
的一种,即平均期限(也称麦考利久期)。这种
久期计算
方法是将
债券
的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+…+n×wn式中:ci——第i年的现金流量(支付的利息或本金);y——债券的到期...
关于
久期
凸性
计算题
答:
关于久期凸性
计算题
20 3年期固定利率债券,本金100元,息票率6%,半年付息一次,其到期收益率为8%(连续复利)1,。该
债券久期
、凸性及美元凸性2.到期收益率上升1%,利用
久期计算
债券价格变动;同时利用久期、... 3年期固定利率债券,本金100元,息票率6%,半年付息一次,其到期收益率为8%(连续复利)1,。该债券久期、...
...到期收益率为12%。回答下面问题: (1)
计算
该
债券
的
久期
;
答:
12左右的两个时间(一个系数大于1.12,一个系数小于1.12时),N1 N2 然后用等比三角形的方法解出来 如,N1=3,系数是1.1; N2=4,系数是1.2(这些都查表可得,手里没表,没法具体算出来)然后 (4-3)/(N-3)=(1.2-1.1)/(1.12-1.1)N则可求 ...
债券
组合
久期
的
计算
?
答:
现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:
久期计算
公式D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
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