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债券价格变化率与修正久期
什么是
债券修正久期
,具体怎么计算 / 债券
答:
你好,
修正久期
指的是对于给定的到期收益率的微小变动,
债券价格
的相对变动值,即delta_P/P .修正久期大的债券 , 利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见,同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强;但相应地,在利率下降同...
5分钟了解
修正久期
答:
债券价格
对收益
率变化
的敏感程度,即价格的弹性,可以用红色部分表示。而这个弹性与麦考利久期(蓝色部分)的负相关关系,构成了
修正久期
的计算基础。最终的简化公式揭示了修正久期的本质:它与麦考利久期相似,但更精确。修正久期随期限增加,与票息和收益率成反比。这是一个无单位的百分比概念,它告诉我们...
什么是
债券
的久期,
修正久期和
基点价值
视频时间 02:06
某债券的
修正久期
是3,如果市场利率变动1%,则
债券价格
将变动 A0.3% B2...
答:
久期
等于利率变动一个单位所引起的价格变动。如市场利率变动1%,
债券的价格变动
3,则久期是3。所以是c
什么是
债券
的久期,
修正久期和
基点价值
答:
修正久期
是对于给定的到期收益率的微小变动,
债券价格
的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。基点价格值是指到期收益
率变化
一个基点,也就是0....
修正久期
的两种公式表达
答:
修正久期
=久期/(1+y)、修正久期=-债券的利率敏感性系数/(1+y)。1、修正久期=久期/(1+y):久期表示麦考利久期,是债券的平均到期时间;y表示市场利率。2、修正久期=-债券的利率敏感性系数/(1+y):债券的利率敏感性系数表示
债券价格
对利率变动的敏感程度。
债券价格
变动
和久期
的关系
答:
敏感度不同。
久期
越长的
债券
,
价格
变动对利率敏感度越大,久期越短的债券,价格变动对利率的敏感度越小。长债的久期长于短债的久期,所以长债的价格变动受到利率的变动影响更大。
修正
的
久期
为何就是利率变化对固定收益证券
价格变化
的影响数?_百度知 ...
答:
因为
修正久期
能够有效地衡量利率变化对固定收益证券
价格变化
的影响。修正久期是按照债券的久期计算出来的,但是在计算时还考虑了债券的到期时间、利率以及债券的现值和未来现金流量的影响。修正久期越长,就意味着
债券价格
对利率变化的敏感度越大。在实践中,投资者通常使用修正久期来评估固定收益证券的价格变化...
修正久期
计算公式
答:
修正久期
计算公式为:D*=D/(1+y/k);其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动,
债券价格
的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。当投资者判断当前的利率水平有可能上升时,集中...
久期
和修正久期
的区别
答:
定义不同,应用场景不同。1、定义不同:久期是一种衡量
债券价格
对利率变化敏感性的指标,其计算方法为债券的到期时间与债券的收益
率变化
的百分比的比值,而
修正久期
是衡量债券价格对收益率变化的敏感性的指标,考虑债券的利率类型对利率变化的百分比的比值。2、应用场景不同:久期在固定收益投资组合管理和...
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