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债券价格变化率与修正久期
凸度的一般定义
答:
是对
债券价格
曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲,凸性是指债券到期收益率发生变动而引起的债券价格变动幅度的变动程度。凸性是指债券价格对收益率的二阶导数。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用
修正久期
度量的利率风险所产生的误差越大。凸性也是对
债券久期
对利率敏感性的测量。在价格—收益率出现大...
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