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久期算出来的价格变动
如何根据债券的
久期计算
债券
的价格
?
答:
例:某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,那么债券的
久期
为多少?解答:第一步,
计算
债券
的价格
:利用财务计算器N=2,I/y=6,PMT=5,FV=100,CPT PV=? PV=98.17。第二步,分别计算w1、w2:w1=4.72/98.17=0.0481w2=93.45/98.17=0.9519第三步,计算...
关于
久期的
解释和
计算
方法
答:
q即为所求时间,即为
久期
。上述定理的证明可通过对Y导数求倒数,使其在Y=Y0取局部最小值得到。(容易)浅显易懂的解释:久期就是债券
价格
相对于利率水平正常
变动
的敏感度。如果一只短期债券基金的投资组合久期是2.0,那么利率每
变化
1个百分点,该基金价格将上升或下降2%;一只长期债券型基金的投资组合...
修正的
久期
为何就是利率变化对固定收益证券
价格变化
的影响数?_百度知 ...
答:
修正久期是按照债券的
久期计算出来的
,但是在计算时还考虑了债券的到期时间、利率以及债券的现值和未来现金流量的影响。修正久期越长,就意味着债券价格对利率变化的敏感度越大。在实践中,投资者通常使用修正久期来评估固定收益证券
的价格变化
,以便更好地管理其固定收益证券投资组合。
请问债券的
久期
是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!
答:
久期
表示了债券或债券组合的平均还款期限,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示,久期越短, 风险越低;反之,久期长, 风险高。
《国债期货》:什么是债券
久期
、凸性?
答:
从上述例子中可以看出,当收益率发生大规模移动时,使用
久期
来
计算
债券
价格的变化
会有一定误差,其原因是久期本身也会随着收益率变化,因此为了更精准地衡量债券收益率变化对债券价格造成的影响,我们需要引入一个新的概念,凸性。债券的凸性是1984年斯坦利·迪勒(StanleyDiller)提出的概念,是对债券价格曲线...
债券
久期
怎么算?
答:
修正
久期计算
公式为:D*=D/(1+y/k);其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数。修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小
变动
,债券
价格
的相对变动值,即 delta _ P / P 、修正久期大的债券,利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见...
如何利用
久期
和凸性 衡量债券的利率风险
答:
久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标。很多人把久期简单地视为债券的到期期限,其实是对
久期的
一种片面的理解,而对凸性的概念更是模糊。在债券市场投资行为不断规范,利率风险逐渐显现的今天,如何用久期和凸性量化债券的利率风险成为业内日益关心的问题。应答时间:2021-10-12,最新业务
变化
请以平安银行...
久期
怎么
计算
?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利
久期
定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
久期
是用来衡量债券的
视频时间 00:23
久期
是什么意思通俗?
答:
久期的作用是帮助投资者了解固定收益证券价格的波动趋势。当利率上涨时,债券价格会下跌,久期越长的债券下跌得就越猛。反之,当利率下降时,债券价格上涨,久期越长的债券涨幅就越大。了解久期可以让投资者更准确地估计固定收益证券
的价格变动
,以及降低投资风险。
久期的计算
需要考虑债券现金流和收益率的复杂...
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