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    • 什么是债券修正久期，具体怎么计算 / 债券

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    推荐答案   2017-11-06
    修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系。这种正变关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。当然，为了更精确地描述债券价格对于到期收益率变动的灵敏性，又引入了修正久期模型，考虑凸度。
    公式：△P/P≈-D*×△y+(1/2)*conv*(△y)^2
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