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债券修正久期计算公式
1)
计算
一个
债券
的
修正久期
、、请给出详细解答过程
答:
修正久期=麦考利久期÷[1+(Y/N)]
,因为,在本题中,1+Y/N=1+11.5%/2=1.0575;所以,正久期=13.083/1.0575=12.37163,D是最合适的答案。麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利...
1)
计算
一个
债券
的
修正久期
、、请给出详细解答过程
答:
修正久期=麦考利久期÷[1+(Y/N)]在本题中
,1+Y/N=1+11.5%/2=1.0575 所以
修正久期=13.083/1.0575=12.37163
D是最合适的答案
修正久期
的两种
公式
表达
答:
修正久期=久期/(1+y)、修正久期=-债券的利率敏感性系数/(1+y)
。1、修正久期=久期/(1+y):久期表示麦考利久期,是债券的平均到期时间;y表示市场利率。2、修正久期=-债券的利率敏感性系数/(1+y):债券的利率敏感性系数表示债券价格对利率变动的敏感程度。
修正久期计算公式
答:
修正久期计算公式为:D*=D/(1+y/k)
;其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。当投资者判断当前的利率水平有可能上升时,集中投...
什么是
债券修正久期
,具体怎么
计算
/ 债券
答:
修正久期
指的是对于给定的到期收益率的微小变动,
债券
价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系。这种正变关系只是一种近似的比例关系,它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。当然,为了更精确地描述债券价格对于到期收益率变动的灵敏性,又引入了修正久期模型,考虑凸度。
公式
:△P/P≈-D*×△y+(...
一个
债券
价格和麦考利
久期
的
计算
答:
修正久期=麦考利久期÷[1+(Y/N)]
,因为这里,1+Y/N=1+11。5%/2=1。0575;因此,正持续时间=13.83/1.0575=12.37163,D是最合适的答案。MACDUR=maturity(T),修改后的存续期=T/[1+(Y/N)],Y为年利率,复利次数在N个表中计算。对于付息债券,MACDUR=每期贴现率除以...
国债中的"
修正久期
"和"凸性"是什么意思?
答:
计算公式
;c=1/p∑pv(t2+t)/(1+y)t+2 久期是马考勒提出的,它使用加权平均的形式
计算债券
的平均到期时间 公式:D=∑[PV(ct)t/P0] 修正马考勒久期是债券价格曲线的斜率,即久期除以(1+y),在度量债券的利率风险方面,
修正久期
比久期更加方便。他是一个强度概念,反映市场利率变化对债券...
5分钟了解
修正久期
答:
计算
秘籍:深入理解
修正久期公式
让我们通过公式来揭示修正久期的计算奥秘。若P代表
债券
价格,YTM是收益率,C、F和n分别是票息、面值和期限,我们可以这样推导:债券价格对收益率变化的敏感程度,即价格的弹性,可以用红色部分表示。而这个弹性与麦考利久期(蓝色部分)的负相关关系,构成了修正久期的计算...
《国债期货》:什么是
债券久期
、凸性?
答:
修正久期公式
:k是一年付息次数;V是
债券
价格;y是收益率。修正久期的
计算
:在【案例1】中,债券的修正久期是多少?修正久期=麦考利久期/(1+收益率/付息频率)=2.7148。修正久期是债券价格对收益率的一阶导数,其经济含义可以理解为,假如修正久期是5,当收益率下降1%时,债券价格上升5%。修正久期越大...
半年付息一次的
债券久期计算公式
是什么
答:
式中:ci--第i年的现金流量(支付的利息或本金);y--
债券
的到期收益率;P--当前市场价格。如果是半年付息一次那么本身在计算半年付息债券的久期时其计算过程中主要用到的是1/(1+R/2),并不是年付息债券用到的1/(1+R),在计算过程中本身就有差异,另外半年付债券在
计算久期
时计算的现金流的时间...
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