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零息债券久期计算公式
零息
票
债券
的
久期
答:
根据定理1,只有贴现
债券
的麦考利
久期
等于它们的到期时间。而根据定理2,直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间,仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间,并等于1。因此,可以得出第一条关系:
零息
票债券的久期等于到它的到期时间。根据定理4,息票率越高,久期越短。在到期...
久期公式
是什么?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利
久期
定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X
0
+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
为什么
零息
票
债券
的期限与
久期
相等
答:
即P=FV(也即债券面值)/(1+r)^n 其中n为时间,r为贴现率
。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。债券市值的变动百分比=-利率变动的百分点*久期
为什么
零息
票
债券
的期限与
久期
相等
答:
即P=FV(也即债券面值)/(1+r)^n 其中n为时间,r为贴现率
。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。债券市值的变动百分比=-利率变动的百分点*久期
债券 久期
是什么?
答:
债券的久期 1.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。2.
零息债券
麦考利久期等于期限。3.麦考利
久期公式
:Dmac=-(△P/△y)(1+y)/p。修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y),即:...
零息债券
的到期收益率
答:
零息债券
的到期收益率
计算公式
:PV=CF/ ( 1+i ) ^n , i 为到期收益率; CF 为到期日面值; PV 为现价; n 为债券的剩余流通期限(年)。到期收益率 =( 到期价 - 买进价 + 固定利息 )÷ 持有时间 ÷ 买进价 。将具体的债券收益率计算公式掌握清楚...
零息债券
的到期收益率
答:
计算
零息债券
到期收益率的公式:PV=CF/(1 i)^n,i到期收益率;CF到期日面值;PV为现价;n债券剩余流通期(年)。到期收益率=(到期价-买入价 固定利息)÷持有时间÷买进价。掌握具体债券收益率
计算公式
后,可随时计算持有期内购买不同国债的收益率,将收益率与银行收益率进行比较,权衡金额如何投资...
零息债券计算公式
答:
利息=面额*票面利率*期限。
零息
国债有确定的票面利率,利息额根据面值、利率和偿还期限计算,
计算公式
是:利息=面额*票面利率*期限。
债券
是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
零息债券
到期收益率怎么
计算
?
答:
具体的
债券
收益率
计算公式
如下:PV=CF/(1+i)^n,i为到期收益率;CF为到期日面值;PV为现价;n为债券的剩余流通期限(年)。到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)÷持有时间÷买进价 比如我们花费100元购买一种到期价格为105元的国债,固定利率为5%,那么到期收益率=(105-100+100×5%)÷105=9...
零息
票
债券
等价到期收益率怎么
计算
视频时间 02:17
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