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久期计算债券价格变动
...如果市场收益下降3 1个基点,
债券价格
将会出现多少
变化
?
答:
【答案】:× 一个基点等于0.01%或者0.0001。如果
久期
是5.25,那么修正久期D*=D/(1+y)=5.25/1.085=4.84。因此
价格
的
变化
△P/P=(一D*)×(△y)=(一4.84)×(一0.0031)=1.50%。既然y下降0.31%,那么价格上升1.50%。
久期
的
计算
的计算公式是什么?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利
久期
定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
...10%
久期
是8.05市场利率变动了25个基点,问
价格变动
?
答:
价格
将
变动
1.99%,
计算
公式如下:8.05/(1+10%)*0.0025=1.82%。也就是
久期
除以总收益率再乘利率的变动,这样计算即可得出赵权的价格的变动。以下资料希望对您有所帮助:久期:也称持续期。是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的...
久期
的定义是什么?有何
计算
公式?
答:
久期的计算公式可以根据不同的情况而有所不同。在债券投资中,久期的计算公式通常为:D=(P*YTM)^(1/M),其中D为久期,P为
债券价格
,YTM为债券的到期收益率,M为债券的修正久期。使用债券的系列利率支付的现值之和除以债券当前市场价格与系列利率之差来
计算久期
。具体公式为:D=[1/P0*Σ(1+y...
利用
久期计算
的
债券价格
为什么和实际价格不一样
答:
久期
项是
债券价格
与利率关系的一阶导数,凸性是债券价格对利率的二阶导数。 债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致的
价格变动
部分的叠加。而对于收益率较大幅度的变动,仅仅使用久期的部分作为价格变动的估计是有较大误差的,在这种情况下,债券价格的变化幅度可以通过加总久期和凸性所分别导致的...
债券久期计算
公式
答:
久期
是指债券的平均到期时间。主要用来衡量
债券价格变动
对利率变化的敏感度,久期越短,债券价格波动越小,风险越小,反之,债券价格波动越大,风险就越大。久期的
计算
公式是什么?久期是债券平均有效期的一个测度,它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值,其权重与支付的现值成比例。如果市场...
已就
久期
和凸性,求当利率
变化
时,
债券
的价值变化
答:
二、债券定价公式,一阶泰勒展开,就是
久期
估计
价格变动
;2阶泰勒展开,就是考虑了凸,2阶当然更精确啦。当然如果想要更精确,可以无限展开下去,或者要准确变动的话直接用定价公式算,不过亲测,考虑了凸性的话,大概小数点后五位是可以保证哒。
债券价格
P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金...
什么是
债券
修正
久期
,具体怎么
计算
/ 债券
答:
你好,修正
久期
指的是对于给定的到期收益率的微小
变动
,
债券价格
的相对变动值,即delta_P/P .修正久期大的债券 , 利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见,同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强;但相应地,在利率下降...
债券久期
的
计算
公式
答:
债券
久期计算
公式有三种,分别是:公式一:D表示久期;B是债券当前市场价格;PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值;T是到期时间。公式二:D是久期;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i是当前市场利率。公式三:P是市场价格。(1)债券期限。较长期限的
债券价格变动
...
已知
久期
凸度利率上升对
债券价格
的影响,求详细解答带公式
答:
该
债券
头寸价值
变动
=100万元*(-1*8*0.25%+150*0.25%*0.25%)=-19062.5元也就是说利率上升25基点该债券头寸价值下跌19062.5元.
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