关于自相关和偏自相关截尾的判定

这是删减数据后的acf各位大侠顺便帮看看用哪类数据好，源数据还是截取后的数据，谢啦！

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推荐答案 2016-03-10

没有源数据的相关情况如何比较？
单从这个图上看，我只能得出ACF一阶截尾，q=1。

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第1个回答 2017-05-16

自相关拖尾

第2个回答 2012-05-09

对于ARMA(p,q)模型，可以利用其样本的自相关函数和样本偏自相关函数的截尾性判定模型的阶数。具体方法如下： i、对于每一个q,计算，，…，（M取

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截尾和拖尾怎么判断答：1、截尾判断：在ACF和PACF图中，自相关系数和偏自相关系数在某个阶数之后都接近于零或者在某个阶数之后急剧下降，则可以判断为截尾。这表示时间序列的相关性在该阶数之后逐渐减弱，数据不再受之前的值的影响。2、拖尾判断：在ACF和PACF图中，自相关系数和偏自相关系数在某个阶数之后仍然保持较高的值或...

我想问问,这张图中的自相关和偏自相关是截尾还是拖尾,怎么判断的答：既不拖尾也不截尾。截尾：时间序列的ACF或PACF在某阶后均为0。图像上显示为在某阶后突然降到0。拖尾：ACF或PACF在某阶后不均为0 。图像上显示为拖着长长的‘尾巴’。而你图中的都在置信区间内，没有显示出截尾性和拖尾性。个人鄙见。

如何辨别统计中的拖尾和截尾??答：根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。自相关和偏自相关都是拖尾，数据到后面还有增大的情况，没有明显的收敛趋势。自相关7阶拖尾（n从7开始缩至置信区间），偏自相关2阶拖尾。

由偏自相关图怎么定截尾阶数,只看正向的系数还是正负都考虑?多谢啦...答：如果样本自相关系数或偏自相关系数在最初的d阶明显超过2倍标准差范围，而后几乎95%的自相关系数都落在2倍标准差范围之内，而且从非0系数衰减到0非常明显，这时视为自相关图d阶结尾。否者为d阶拖尾。

帮我看下怎样判断截尾和拖尾吧,谢谢!答：对数：自相关拖尾，偏自相关拖尾，因为它们都落在两倍标准差范围内，且不是一致趋于零。差分：自相关7阶拖尾，偏自相关2阶拖尾。理由差不多。还有你对原始数据差分就已经在把非平稳的数据弄成平稳，但是到底多少次差分才平稳，这要看你的实际结果，因为多次差分也可能造成“过差分”，就是说差分以后平稳...

用R做时间序列分析,画出来的自相关图和偏自相关图都是小数阶数,怎么分 ...答：看拖尾还是截尾主要是看收敛的趋势是像被切了一刀一样突兀的还是缓慢的。。实话说，这两张图都不是太干净（就是lag不好判断，acf 的图勉强可以算是lag = 2吧？pacf的图不好判断）。。建议做一个eacf 的表辅助判断模型，或者是用information criteria辅助判断。

在eviews中如何看自相关图和偏自相关图确定,pq,如下图谢谢了几等...答：ACF一阶截尾，所以q＝1；p值根据PACF可尝试1~4,根据AIC值判断，取最小值模型。

[转载]如何确定AR(p)MA(q)模型中的p和q的值答：1、p是自相关AR模型的系数，而q是MA模型的系数；2、在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和偏相关图表，这个表是判断p和q值的依据；3、所谓拖尾是自相关系数或者偏相关系数趋向于0，这个趋向过程有不同的表现形式，有几何型的衰减为0，有正弦波式的衰减；而所谓截尾是指从某阶后自相关或者偏...

spss中ARIMA模型中参数的P,Q根据自相关的残差图和偏相关残差图怎么看的...答：你这自相关图ACF从k=4之后突然趋近于0，所以是截尾。PACF从k=3之后突然趋近于0，也是截尾。自相关图截尾，偏自相关图截尾。所以不符合RIMA模型，不知道你这个带不带季节性。如果是非季节性的，你试试ARIMA(4，阶数，3)，如果是季节性的，你后面要跟季节性差分的参数。不排除你的数据为白噪声的...

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怎样通过自相关和偏自相关图判断截尾

eviews关于时间序列模型，ARMA中，自相关和偏自相关的...

我想问问，这张图中的自相关和偏自相关是截尾还是拖尾，怎么判断...

如何判断我的自相关图是拖尾还是截尾呢？我该采用什么模型？

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