截尾和拖尾怎么判断

Question

如题所述

Answer 1

通过观察时间序列的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来判断。
1、截尾判断：在ACF和PACF图中，自相关系数和偏自相关系数在某个阶数之后都接近于零或者在某个阶数之后急剧下降，则可以判断为截尾。这表示时间序列的相关性在该阶数之后逐渐减弱，数据不再受之前的值的影响。
2、拖尾判断：在ACF和PACF图中，自相关系数和偏自相关系数在某个阶数之后仍然保持较高的值或者在某个阶数之后出现明显的周期性波动，则可以判断为拖尾。这表示时间序列的相关性在该阶数之后仍然存在，存在长期的依赖关系。