dw检验的原理是什么呢？

Question

如题所述

Answer 1

DW检验是杜宾-瓦特森检验，计量经济，统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。

检验步骤：

1、提出零假设和备选假设：

H0：P=0 随机误差项不存在一阶序列相关

H1：P≠0

2、构造D-W检验统计量：

D=2（1-P）

P→0时 D→2

P→1时 D→0

P→-1时 D→4

杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K，在给定显著性水平下，建立D-W检验统计量的下临界值和上临界值，确定了具体的用于判断的范围。

扩展资料：

局限性只适合于一阶情形，不适用于同时存在异方差和序列相关模型，存在两个不能确定的区域，当解释变量中含有被解释变量的滞后项时，检验失效。

DW(1,1)表示由两个I(1)变量进行回归，计算得到的DW值。 DW(1,0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。 DW(0,0)表示由两个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。