DW检验是怎么做的呢？

Question

如题所述

Answer 1

给定显著水平a，依据样本容量n和解释变量个数k'，查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL。

当0<d<dL时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dL<d<du时，表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时，表明不存在一阶自相关。当4-du<d<4-dL时，表明不能确定存在自相关。当4-dL<d<4时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强。

DW检验前提条件：

（1）回归模型中含有截距项。

（2）解释变量是非随机的。

（3）随机扰动项是一阶线性自相关。

（4）没有缺失数据，样本比较大。

DW检验局限性：

（1）DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。

（2）DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。

（3）只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量。

扩展资料

自相关性产生的原因

线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多，但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。

1、经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；

2、经济行为的滞后性引起随机误差项自相关；

3、一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；

4、模型设定误差引起随机误差项自相关；

5、观测数据处理引起随机误差项序列相关。