德宾沃森值怎么看

Question

如题所述

Answer 1

德宾沃森检验求教
1、德宾-沃森检验，简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只使用于检验一阶自相关性。
2、Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。
3、优点：应用广泛，一般的计算机软件都可以计算出DW值。适用于小样本。可用检验随机扰动项具有一阶自回归形式的序列相关问题。
4、d.w检验，是检验变量自相关性的，一般来说越接近2越好，说明自变量的自相关性月不明显，模型设计的越好。具体检验值应该查表再比较。DW(1，1)表示由两个I(1)变量进行回归，计算得到的DW值。
d.w值什么意思
DW检验用于检验随机误差项具复有一阶自回归形式的序列相关问题，也是就自相关检验。
根据标准差公式：D(X)=E(X2)-E2(X)；协方差公式：COV（X，Y）=E()；相关系数公式：协方差/。
德怀恩·韦德（英语：DwyaneWade）的缩写。
调整的R方随着变量的增加，对增加的变量进行惩罚。D-W值是衡量回归残差是否序列自上午相关，假如严重偏离2，则被认为存在序列相关的问题。F统计值是衡量回归方程的整体显著性的假设检验，越大越显著。
若估计值显著性的概率值小于5%，说明系数显著。R方为回归的拟合程度。越接近1，表示越完美。随着变量的增加，调整后的r平方将惩罚增加的变量。D-W值是对回归残差是否为序列自相关的衡量。
当德宾-沃森检验统计量dw=2时,预示着误差项中可能
d.w检验，是检验变量自相关性的，一般来说越接近2越好，说明自变量的自相关性月不明显，模型设计的越好。具体检验值应该查表再比较。DW(1，1)表示由两个I(1)变量进行回归，计算得到的DW值。
德宾-沃森检验，简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只使用于检验一阶自相关性。
Durbin-WatsonStatistics(德宾—瓦特逊检验)：假设timeseries模型存在自相关性，我们假设误差项可以表述为Ut=ρ*Ut-1+ε.利用统计检测设立假设，如果ρ=o.则表明没有自相关性。
显著水平下就找到了D的L和U的显著点（0.897，71）而你的DW值721大于71小于（4-71），所以可以判断模型不存在自相关。哎，不知道说明白没。如果你还有啥，可以再问我，我其实也在研究中，嘿嘿。。
Durbin-Watson是什么意思
Durbin-Watson是统计学中的术语：Durbin-Watson检验，译为：杜宾-沃森检验。该检验是有Durbin和Watson共同提出来的。主要检验带滞后的统计模型或经济计量学模型中的自相关问题。
定义：DW检验是Durbin-Watson于1951年提出的D.W检验是以普通最小二乘法回归并对回归余项的线性独立性假设进行的检验，即序列的自相关检验。优点：能直接根据估计的残差计算，简便快捷。
杜宾-瓦特森检验，计量经济，统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。
德宾-沃森（Durbin-Watson）检验简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只适用于检验一阶自相关性。先通过公式计算出DW值，再根据样本容量n和解释变量数目k查分布表，得到临界值dl和du，然后判断是否自相关。
就是德宾检验，是计量经济学中用来检验统计数据的自相关问题的一种检验方法。
DURBIN-WATSONSTAT杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。MEANDEPENDENTVAR被解释变量的均值。S.D.DEPENDENTVAR被解释变量的标准差。AKAIKEINFOCRITERION赤迟信息准则。