计量经济学eviews ls估计表计算可决系数及t F值等 模型为yi=β0+β1X1i+β2i+μi

Question

LS // Dependent Variable is Y
Sample: 1 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973 ？ 0.0101
X2 -0.3401 0.4785 ？ 0.5002
X3 0.0823 0.0458 ？ 0.1152
R-squared ？ Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared ？ S.D. dependent var 31.4289
S.E. of regression ？ Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246
Loglikelihood -31.8585 F-statistic ？
Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001
回答下列问题
（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）请详细写一下步骤，谢谢

Answer 1

C的T值， 24.4070/6.9973=3.49
x2和x3的t值算法相同，我就不在这儿算了
T值=系数/Std

R-squared 首先残差的2次方和RSS=342.5486，ESS=31.4289
推出TSS=RSS+ESS R-squared=ESS/TSS=0.0839 可以看出回归的可信度较低
Adjusted R-squared=1-((1-R-squared)(n-1)/n-k)
=1-(1-0.0839 )*1.285=-0.1771

S.E. of regression=RSS/n-k=342.5486/7=48.934

F-statistic, 因为知道F值的P值了，so查一下表或者用软件算一下，

也就是F（3-1,10-3）=F2,7）=Prob(F-statistic)=0.0001
用matlab算了下
差不多F-statistic=23.45

lz再检查一下吧，不知道会不会算错。总之有步骤

多谢楼下提醒，ESS的算法不太对，所以R2 和adjR2的结果不正确

Answer 2

楼上的解答,前面计算t统计量是对的
后面的计算有问题，
ESS=31.4289有问题
S.D. dependent var 31.4289应该不是表示ESS，而应该是因变量的方差。