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趋势平稳属于平稳吗
股票年下变平是什么意思啊
答:
股票年底变平的原因可能很多,可能是受到整体市场的影响,也可能是公司自身表现稳定,投资者情绪比较平静等等。此时,投资者需要对股票的基本面及长期走势有一定的了解才能进行决策。对于投资者来说,若持有一只股票,当年的价格整体变化
趋势平稳
,可以减少投资风险,但同时也要注意控制好自己的投资心态,不要...
时间序列差分后,如何判断
平稳
性?
答:
可以通过作图得方式来看,
平稳
得序列尽管有波动,但是从图中可以明显看出序列得均值基本保持不变,不平稳序列的话,其值会呈上升
趋势
时间序列的
平稳
性
答:
而当一个时间序列的变化特征维持稳定,数据的历史分布和未来分布就会趋于一致,这时我们就可以根据历史数据对未来作出预测。用来刻画数据变化特征稳定的量就是时间序列的
平稳
性。如果图像没有明显的
趋势
,围绕着一个水平线稳定波动,序列传播没有明显的疏密变化,则可以判定为稳定序列。当然这种方法过于主观,...
平稳
过程是怎样的?
答:
自回归)模型;在自相关函数中呈现正弦波状的情况下,可以选择周期模型。3、预测分析:自相关函数可以用来进行时间序列的预测分析。通过观察自相关函数的衰减速度和幅度,可以评估时间序列过去值与未来值之间的相关性。基于自相关函数的信息,我们可以建立预测模型,从而对
平稳
过程的未来
趋势
进行预测。
序列
平稳
但自相关图很奇怪怎么回事
答:
一般需要根据数据的时序图,看看有没有截距和
趋势
,然后再用匹配的ADF检验。就算原序列不
平稳
也没关系,同阶平稳就行。 平稳序列(stationary series)是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动,虽然在不同的时间段波动的程度不同,但并不存在某种规律,其波动可以...
弱
平稳
时间序列的必要条件
答:
弱
平稳
时间序列的必要条件:残差值e的自相关,指的是残差序列不平稳,残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整。每一个统计学问题,我们都需要对其先做一些基本假设。如在一元线性回归中,要假设:不相关且非随机(是固定值或当做已知)独立同分布服从正态分布(均值为0,方差恒定)。在时间...
平稳
数是什么
答:
函数图像上的极值点。
平稳
数(StationaryValue)是指一个函数在某个点处的导数为零,即函数在该点处的斜率等于零。也就是说,平稳数是函数图像上的极值点,包括最大值和最小值。在数学中,平稳数通常用来分析函数的变化
趋势
,找出函数的最值点,以便更好地理解函数的性质和应用。
严
平稳
过程一定是平稳的吗?
答:
因此,严
平稳
过程的均值、方差、自相关函数和功率谱密度都是常数,不随时间变化。而宽平稳过程是指在时间上平稳的随机过程,即均值、方差、自相关函数和功率谱密度都是时间的函数,但是这些函数的变化
趋势
比较缓慢,可以看作是“几乎平稳”的。因此,宽平稳过程不要求对于任意的时间差(t2-t1),其对应的...
19正态性和
平稳
性检验
答:
非
平稳
时间序列:该序列具有上升或下降的
趋势
,对于所有短时滞来说,自相关系数大且为正,而且随着时滞k的增加而缓慢地下降。 从中国农业银行的股票日收盘价的 ACF图可以看出ACF随着k的增大而缓慢下降,自相关系数大且为正,因此该序列为非平稳时间序列。单位根检验 单位根检验(unit root test)是针对各种时间序列中是否...
怎样检验时间序列是
平稳
的?
答:
一、DF检验 随机游走序列 Xt=Xt-1+μt是非
平稳
的,其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ= 1时的情形。也就是说,我们对式 Xt=ρXt-1+μt (1) 做回归,如果确实发现ρ=1,就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式:Xt=(ρ-1)Xt-1+μ t =...
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