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趋势平稳属于平稳吗
协整检验结果和回归结果会互相影响吗?
答:
在现实经济中的时间系列通常是非
平稳
的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,而这些信息对分析问题来说又是必要的,所以用协整来解决此问题。正是由于协整传递出了一种长期均衡关系,若是能在看来具有单独随机性
趋势
的几个变数之间找到一种可靠联系,那么通过引入这种“...
"由一个具有常数有限无条件均值和方差的
平稳
随机过程产生的"
答:
第二步:检验收益序列
平稳
性 在进行时间序列分析之前,必须先确定其平稳性。从图2日收益序列的路径图来看,有比较明显的大的波动,可以大致判断该序列是一个非平稳时间序列。这还需要严格的统计检验方法来验证,目前流行也是最为普遍应用的检验方法是单位根检验,鉴于ADF有更好的性能,故本文采用ADF方法...
具有下图
趋势
的数据,用Eviews做ADF检验,选择无截距项无时间趋势,结果竟 ...
答:
哥们,你看看ADF检验的回归式子,解释变量和被解释变量,都是差分形式的啊,又不是水平形式,所以,选择有没有
趋势
项——是指差分形式而言的,不是对水平形式而言。这一点是很多人都有的误区。补充一下,参见《计量经济学基础》第3版,张晓峒著,第324-325页。你就知道怎么回事了。你算是碰上高人了...
假如时间序列中,解释变量和被解释变量都是非
平稳
序列,但是一阶单整_百 ...
答:
不一定要做差分模型。能做单整序列的OLS估计。只是参考数值
什么是协整检验
答:
协整分析是在时间序列的向量自回归分析的基础上发展起来的空间结构与时间动态相结合的建模方法与理论分析方法。三、理论模型:四、协整检验的目的:协整即存在共同的随机性
趋势
。协整检验的目的是决定一组非
平稳
序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系,伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势成分相同,...
二阶差分才
平稳
怎么办
答:
差分法、数据转换、移动平均法。1、差分法:对原始数据进行一阶差分处理,消除数据中的
趋势
性,如果一阶差分后数据仍然存在周期性,则进行二阶差分处理,使数据
平稳
。2、数据转换:将原始数据进行适当的数学转换,如对数转换或幂函数转换,可以消除数据的趋势性和周期性。3、移动平均法:使用移动平均数代替...
两个戊土能在一起吗 生活
平稳
可兴旺发达
答:
世界上最让人惋惜的感情莫过于真心相爱的两个人最终彼此错过的结局,这在任何人看来都是会感伤的。把情感的
趋势
运用到八字的相关讲究当中的话,戊土男和戊土女这两个人适合在一起吗?应该如何结合命局学的理论来做出解析呢?戊土的含义 这里提到的戊土,出《素问·五运行大论》。天干的第五位戊...
什么是协整检验?
答:
在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是
平稳
的,即没有随机
趋势
或确定趋势,否则会产生“伪回归”问题。但是,在现实经济中的时间系列通常是非平稳的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,而这些信息对分析问题来说又是必要的,所以用协整来解决此问题。
多样度与均匀度分析
答:
一般来说,H'值越大,水质越好。H'为 0 ~1 时,水体为重污染; H'为 1 ~3 时,为中污染; H'大于 3 时,为轻污染或无污染。从图6.28 可以看出,谢二塘和高塘湖的浮游藻类 Shannon-Wiener 多样性指数变化
趋势平稳
,变化幅度为 1 ~2 (少数小于 1) ,水体
属于
中污染。虽然 8、9 月份...
单位根检验有哪些
答:
因为变量不
平稳
才需要协整,所以,首先因对变量进行差分,平稳后,可以用差分项进行格兰杰因果检验,来判定变量变化的先后时序,之后,进行协整,看变量是否存在长期均衡。第四,长期均衡并不意味着分析的结束,还应考虑短期波动,要做误差修正检验。问题五:
趋势
性检验中,进行单位根检验的意义是什么 对非...
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