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趋势平稳属于平稳吗
什么是
平稳
,什么是
趋势
平滑?
答:
该问题区别如下:1、严
平稳
:严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义,认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时,该序列才能被认为平稳。2、宽平稳:宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性,它认为序列的统计性质主要由其低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶)...
df检验数据有线性
趋势
也算
平稳吗
答:
不平稳
。DF检验是一种用于检验时间序列数据是否平稳的方法。在DF检验中,会检验时间序列数据是否具有单位根,如果存在单位根,则表示数据不平稳。因此,如果数据具有线性趋势,则不能算是平稳的。DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。
趋势平稳
过程Xt=a+bt+ μt为什么不能通过差分去掉趋势项达到平稳?
答:
手机版 我的知道
趋势平稳
过程Xt=a+bt+ μt为什么不能通过差分去掉趋势项达到平稳? 5 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览9 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 趋势 xt a+bt+ 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自...
线性固定
趋势
过程是
平稳
的吗
答:
线性固定趋势过程不一定是平稳的
。在时间序列的统计分析中,趋势平稳过程是一个随机过程 。这意味着,可以从中除去潜在的趋势,而剩下一个平稳的过程。趋势不必是线性的。总之,趋势平稳的概念不如平稳性概念严格,有些过程非平稳,但却是趋势平稳的。
什么是差分平稳与
趋势平稳
过程
答:
随机性趋势可通过差分的方法消除,如:对式,可通过差分变换为 ,该时间序列称为差分平稳过程;确定性趋势无法通过差分的方法消除,而只能通过除去趋势项消除,如:对式可通过除去变换为,该时间序列是平稳的,因此称为
趋势平稳
过程。
随机游走模型与AR(1)
平稳
模型的异同点
答:
趋势平稳
模型趋势平稳可以简单地理解成“确定趋势成分+平稳成分”。比如,在模拟该序列时,可以使用arima.sim()函数模型部分,再加上确定趋势。而随机游走模型的一阶差分是一个白噪声过程,这个一阶差分显然是平稳序列。记序列的初始值为,则序列是非平稳的,因为它的方差是随时间逐渐增大的。但它的差分...
时间序列-单整、
趋势平稳
和差分平稳
答:
可以消除这种
趋势
性的影响。然而这种做法, 只有当趋势性变量是确定性的而非随机性的,才会是有效的。换言之, 如果一个包含有某种确定性趋势的非
平稳
时间序列,可以通过引入表示这一确定性趋势的趋势变量,而将确定性趋势分离出来。参考资料: 时间序列的平稳性及其检验 ...
乘积季节模型是
平稳
的吗
答:
是。乘积季节模型有长期趋势,
趋势平稳
中又包含了周期性因素,所以是平稳的。季节乘积模型是一种特殊的ARIMA模型,它考虑了时间序列数据中存在的季节性变化,运用乘积季节模型可以分析序列的三个部分不能简单分开,而是相互关联。
平稳
过程的简介
答:
在时间序列分析中,稳态作为一个工具使用。原始核敏数据经常被转换为
平稳
态,例如经济学数据经常随着季节或者价格水平变化。如果这些过程是平稳过程与一个或者多个呈现一定趋势的过程的线性组合,那么这些过程就可以表述为
趋势平稳
。将这些数据进行转换保留平稳数据用于分析的过程称为解趋势(de-trending)。采样...
大神,究竟什么才是
平稳
序列,救救我把?
答:
值得注意的是,平稳序列并非一成不变,它还分为白噪声(完全随机,没有趋势)和去
趋势平稳
(尽管存在趋势,但趋势的变化不构成序列的记忆性)。平稳序列的重要性在于,它排除了随机冲击带来的长期影响,使得我们可以依赖时间序列的规律性,而不是个别事件的异常。然而,判断序列是否平稳并非易事,需要通过...
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