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计量经济学平稳性
计量经济学
严格
平稳性
含义是什么?
答:
严格
平稳性
的含义是,一个时间序列的统计特性在时间上是不变的。具体来说,如果一个时间序列满足严格平稳性,那么以下三个条件必须同时满足:1、时序独立性:序列中每个时间点的取值与其他时间点的取值无关。换句话说,序列的统计特性在时间上不会发生任何变化。2、同分布性:序列中的每个时间点的取值都...
计量经济学
中为什么要强调
平稳性
?
答:
因为
平稳性
,是
计量经济学
存在的基础
计量经济学
什么时候用log
答:
计量经济学
用log的时候为了使数据平稳,或者方便处理二阶平稳,非平稳的时间序列计量起来非常麻烦。关于对数的问题,若是自己选取的变量数据,里面有部分小于0,或者负数,需要重新考量下,看是否数据或者其他问题,此时肯定是没法取对数。对数据进行
平稳性
检验是研究中不可或缺的步骤,因为时间序列分析法只...
计量经济学
模型为什么要取对数
答:
计量经济学
模型通常是为避免伪回归,消除异方差,在不改变时间序列的性质及相关性的前提下,为获得平稳数据,通常会对时间序列取自然对数。对数据进行
平稳性
检验是研究中不可或缺的步骤,因为时间序列分析法只适用于平稳的数据。关于对数的问题,若是自己选取的变量数据,里面有部分小于0,或者负数,需要重...
计量经济学
的,是不是不满足
平稳性
一定会导致单位根
答:
单位根是不
平稳
。
计量经济学
中的DF检验和ADF检验
答:
一、DF检验:随机游走序列Xt=Xt-1+μt是非
平稳
的,其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ=1时的情形。零假设H0:δ=0;备择假设H1:δ<0可通过OLS法估计Xt=α+δXt-1+μt并计算t统
计量
的值,与DF分布表中给定显著性水平下的临界值比较:如果:t<临界值,...
判定数据序列
平稳
与否的方法都有哪些?
答:
①利用迪基—福勒检验( Dickey-Fuller Test)和菲利普斯—佩荣检验(Philips-Perron Test),我们也可以测定时间序列的随机性,这是在
计量经济学
中非常重要的两种单位根检验方法,与前者不同的事,后一个检验方法主要应用于一阶自回归模型的残差不是白噪声,而且存在自相关的情况。②随机游动 如果在一个...
如何运用
计量经济学
研究经济问题
答:
其次,使用
计量经济学
还需要懂计量经济学理论,知道各种模型及对应的参数估计方法,尽管现在统计软件很发达,很多人不懂计量理论也能做计量,但懂得理论能更深入了解软件运行出来的各种结果,也会减少计量模型的误用错用。也只有懂得理论,才能更深刻的知道为什么要进行
平稳性
检验、异方差检验、序列相关检验、...
求
计量经济学
试题及答案。
答:
⑴ 随机时间序列的
平稳性
条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列。⑵ 单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验?
计量经济学
期末试题答案(2003年6月,满分70分)⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的...
计量经济学
中为什么要对变量取对数,差分以及对数差分
答:
要数据有
平稳性
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4
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