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计量经济学中为什么要强调平稳性?
如题所述
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推荐答案 2020-12-28
因为平稳性,是计量经济学存在的基础
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严格
平稳性
含义是
什么?
答:
2、同分布性:序列中的每个时间点的取值都服从同一个概率分布。换句话说,序列的概率分布在时间上保持不变。3、有限二阶矩:序列的方差是有限的,且任意两个时间点之间的协方差只依赖于它们之间的时间差,而不依赖于具体的时间点。严格
平稳性
是许多
计量经济
模型和方法的基础假设。它的存在使得我们可以...
请问贸易引力模型在回归分析之前是否
需要
做
平稳性
检验
???
急!!!
答:
而在模型中含有非平稳时间序列式,基于传统的计量经济分析方法的估计和检验统计计量将失去通常的性质,从而推断得出的结论可能是错误的。因此,在建立模型之前有必要检验数据的
平稳性
。这就是平稳性检验。在很长的时间里,学者们在分析经济变量时都假定所分析的数据已满足平稳性的要求。近年来,随着
计量经济
...
什么
是
平稳
的时间序列
答:
问题三:平稳时间序列和非平稳时间序列的区别 要对非平稳时间序列 进行平稳化处理 有利于资源的合理利用 问题四:检验时间序列
平稳性
的方法有哪两种 1、 时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的。 2、 宽...
建立ARMA模型
为什么
要求序列必须
平稳
答:
引自斯托克,沃森(沈根祥,孙燕译)第三版《
计量经济学
》第417页 “若时间序列变量是非
平稳
的,则时间序列回归中会出现这个或那个问题:如预测有偏、预测是无效的(基于相同数据的其他预测方差更小),或基于OLS的常规统计推断(例如,通过比较OLSt统计量与±1.96进行检验)是有误的。……我们将在14...
计量经济学什么
时候用log
答:
关于对数的问题,若是自己选取的变量数据,里面有部分小于0,或者负数,需要重新考量下,看是否数据或者其他问题,此时肯定是没法取对数。对数据进行
平稳性
检验是研究中不可或缺的步骤,因为时间序列分析法只适用于平稳的数据。强化基础 适当提高。
计量经济学
是最近几十年发展最快的经济学科之一,作为普通...
时间序列
平稳性
检验要检验因变量吗
答:
时间序列的
平稳性
可以替代随机抽样假定;其二,采用平稳时间序列建立经典
计量经济学
结构模型,可以有效地减少虚假回归。注:(1)虚假回归也称为伪回归,是2003年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰提出的;(2)虚假回归,不仅可能出现在非平稳时间序列之间,也可能出现在平稳时间序列与截面数据之间,但前者出现虚假回归的...
现代时间序列
经济计量学
重要研究的课题是
什么?
答:
20世纪70年代以前
计量经济学
的建模方法都是以“经济变量
平稳
”这一假设条件为基础,稳定过程的特点是有一个均值,且在每一时刻对均值的偏离基本相同。但在实际中,许多经济指标的时间序列都是非平稳的,并不具有固定的期望值,并且呈现出明显的趋势性和周期性。格兰杰1972年首先证明了,如果直接将非平稳...
请教
计量经济学
高手
答:
对数处理是为了保证
平稳性
,其实不用对数做出来显著的话也是可以的。可以先试一下最基本的多元线性回归方程,看下是否显著相关,这个是EVIEWS中最基础的,数据导进去之后可以直接得出结果,再稍作分析就OK,楼主可以去人大
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论坛
计量
板块下载个教程,学一下很快的。
计量经济学
-随机过程的性质
答:
1.严格
平稳
过程 无论过去、现在还是未来去看此随机过程,它的概率分布性质都一样。严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。2.弱平稳过程 严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件,反之则不然。弱平稳过程只要求二阶矩平稳(即期望、方差、协方差等不随时间而变),而概率分布还可能依赖于...
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