关于时间序列数据的计量经济学论文先进行平稳性检验，是非平稳的，进

关于时间序列数据的计量经济学论文先进行平稳性检验，是非平稳的，进行协整检验，之后要进行多重共线性，异方差等检验的时候应该用之前的数据还是协整检验的模型？

推荐答案 2017-07-05

是的。所以在做回归之前要对个每个变量做单根检验。Eviews里点unit root test，先选0阶看看平稳不，若不平再选一阶(level1)，观察平稳不。若到了二阶还不平稳，那就最好放弃这个变量吧，因为三阶差分后的各个变量之间关系不那么强了，研究出来意义也不大。伪回归还不是很讨厌，多重共线才是硬伤啊。。。。

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