弱平稳时间序列的必要条件

Question

如题所述

Answer 1

弱平稳时间序列的必要条件：残差值e的自相关，指的是残差序列不平稳，残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整。

每一个统计学问题，我们都需要对其先做一些基本假设。如在一元线性回归中，要假设：不相关且非随机（是固定值或当做已知）独立同分布服从正态分布（均值为0，方差恒定）。在时间序列分析中，考虑了很多合理且可以简化问题的假设。而其中最重要的假设就是平稳。

时间序列

时间序列（或称动态数列）是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。

构成要素：长期趋势，季节变动，循环变动，不规则变动。

长期趋势（T）现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势。

季节变动（S）现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动。