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期货定价理论
股指
期货
近期与远期月份合约间的
理论
价差与什么无关
答:
标的股盘指数波动率。股指
期货
的理论价格是进行套利交易的基础。严格地说,对股票指数期货进行理论上的定价,是投资者做买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与标的股盘指数波动率无关,与标的股票指数,市场利率,股息率有关。研究期货的
定价理论
的核心目标就是为了指导套利...
期货
投资分析过关必做1500题的书籍目录
答:
第一章期货投资分析概论(1)第一节期货投资的特殊性(1)第二节
期货定价理论
(3)第三节期货投资分析方法(5)第四节期货投资分析的有效性(7)第二章宏观经济分析(9)第一节宏观经济分析概述(9)第二节宏观经济运行分析(16)第三节宏观经济政策分析(21)第三章期货投资基本面分析(28)第一节基本面分析理论...
股指
期货
投资策略:机构投资者如何运用股指期货目录
答:
接着,文章详细分析了股票价格指数和沪深股指
期货
市场,探讨了境外机构投资者在这些市场中的参与情况。对股指期货的定价问题进行了深入研究,包括
定价理论
和实证分析,以及市场效率的讨论。在套期保值和套利方面,文章解释了原理和策略,通过具体案例,如沪深股指期货,检验了这些策略的效果。机构投资者如何通过...
国债
期货
涨跌会带来什么影响
答:
1、国债
期货
的价格由国债现货的持有成本决定。也就是说,期货价格取决于现货价格和持有现货至交割日之间的成本,否则市场将会出现套利行为,而套利行为的大量涌现又将使得套利无利可图,从而使期货价格回归至均衡价格。2、根据传统的固定资产
定价理论
,在国债发行市场上,国债价格与收益率成反向关系,利率...
关于
期货
公式
答:
期货定价
原理是有先决条件的 不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。你给的信息太笼统 没办法判断公式具体含义 尤其是第一个 推导公式成百上千 觉得实际中需要什么了 就可以根据数学模型结合实际推导出来一个 不可能每个都学过 可不可能每个都是通用公式 第一个公式 不懂 要看他给出这个模型的说明...
期货
市场简明教程图书目录
答:
3.1 交易流程简介3.2 复式竞价机制3.3
期货
交易结算流程4. 期货套期保值原理 4.1 基本原理与模型4.2 卖出与买入套期保值策略4.3 基差交易的应用5-7. 期货投机与
定价理论
5.1 期货投机概念与作用6.1 期货投机交易策略7.1 期货价格分析与定价理论基础8-10. 传统商品期货 8.1 农产品期货类别9...
股指
期货
投资策略:机构投资者如何运用股指期货内容简介
答:
定价问题是另一个重要议题,机构投资者在运用股指
期货
时,需要精确评估期货合约的价值,以确保投资决策的合理性。这涉及到对市场
定价理论
的运用和实践操作。套期保值和套利是机构投资者常用的技术手段。通过股指期货,他们可以对冲股票市场的风险,或者寻找价格差异中的交易机会,实现收益最大化。这需要对市场...
金融数学研究内容
答:
金融数学的研究内容涵盖了多个关键领域,旨在解决金融定价与市场均衡问题。首要研究方向是
定价理论
,特别是对于
期货
、期权等衍生工具,通过建立随机微分方程或随机差分方程模型,形成倒向方程,进一步发展出非线性Black-Scholes定价公式。对于证券组合定价,需结合定价与优化,可能涉及随机规划、模糊规划和优化算法...
西方期权
定价理论
的二项分布期权定价模型
答:
针对布-肖模型股价波动假设过严,未考虑股息派发的影响等问题,考克斯、罗斯以及罗宾斯坦等人提出了二项分布期权
定价
模型(binomial option pricing model-bopm),又称考克斯-罗斯-罗宾斯坦模型〔(1)e〕。该模型假设:第一,股价生成的过程是几何随机游走过程(geometric random walk),股票价格服从二项...
股指
期货理论定价
与现实交易价格存在差异,其原因在于
答:
答案是ACD
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