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期货定价理论
为什么
期货
合约必须成为套期保值和
定价
的工具?
答:
期货
合约必须成为套期保值和
定价
的工具是因为通过这一套期保值交易,虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动,价格上涨了40元/吨,因而原材料成本提高了4000元;但是在期货市场上的交易盈利了4000元,从而消除了价格不利变动的影响。现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一...
股指
期货
答:
所谓套利,就是利用股指
期货定价
偏差,通过买入股指期货标的指数成份股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成份股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。就目前中国资本市场现状而言,股指期货上市后可行的套利策略包括:期现套利、跨期套利和结算套利。其中,期现套利将是股指期货推出初期最受欢迎的策略。简...
期货
与期权的内容简介
答:
本书还详细介绍了
期货
价格走势两种分析方法——基本面与技术分析方法,并系统地介绍了利率期货、股指期货、外汇期货等三大金融期货。在期权方面,本书在介绍了进行期权交易所需的期权种类、保证金、交易流程等基础知识以后,介绍了现在流行的两种期权的
定价理论
,最后结合实际交易案例介绍了期权的交易策略。本...
在线等,美元与英镑
期货
汇率
答:
1×(1.09)×F=1×1.5×(1.061)得合理的一年期远期汇率为1.460092 美元/1英镑为不考虑交易成本的无套利远期汇率,该汇率略高于目前
期货
汇率1.46美元/1英镑,因此理论上存在套利机会。若只保留到小数点后两位,则目前的期货汇率
定价理论
上合理,考虑期权价格后,则存在套利机会,波音公司可以卖出...
套利
定价理论
与无套利定价理论的区别
答:
套利
定价理论
APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。无套利定价原理(non-arbitrage pricing principle),金融市场上实施套利行为非常的方便和快速,这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,...
为什么当标的资产价格与利率呈负相关时,远期价格高于
期货
价格?求...
答:
期货
是每日结算,如果今天价格上升赚了500,就可以在收盘后得到那500块,并且可以再投资进去,而远期合约知是名义上的得到那笔钱,却没到手(因为要到期才交割),所以就损失了那500块钱带来的利润。远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的...
期货
是什么???
答:
所谓套利,就是利用股指
期货定价
偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。股指期货还可以作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易,只要判断方向正确,就可能获得很高的收益。 这个
理论
性有点强,下面我讲的简单点吧. 套期保值是...
期货
投资分析考试科目有什么版本教材
答:
期货
投资分析考试科目参考教材为《期货及衍生品分析与应用(第四版)》。教材由中国财政经济出版社出版发行,可直接联系出版社订购也可通过中国财政经济出版社天猫旗舰店、京东、当当、微店等渠道购买教材。《期货及衍生品分析与应用》新版变化及内容:注重分析——宏观经济分析、各类衍生品
定价理论
和统计分析...
期货
投资分析的目录
答:
第一章 经济学基础第一节 需求、供给和均衡价格第二节 成本、收益和利润第三节 总量指标第四节 经济增长第五节 国际收支第六节 经济波动第二章 金融学基础第一节 利率度量第二节 债券估值第三节 股票估值第四节
期货定价
模型第五节 投资组合
理论
第六节 资本资产定价模型及因素模型第七节 市场有效...
什么是金融资产
定价理论
答:
金融学主要研究人们在不确定环境中进行金融资产的最优配置,资产时间价值,资产
定价理论
(资源配置系统)和风险管理理论是现代金融经济学的核心内容,资源配置系统中核心问题就是资产的价格,而金融资产的最大特点就是结果的不确定性,因此金融资产的定价也就是金融理论中最重要的问题之一。目前,金融资产的定价...
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