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期货定价理论
《股指
期货
》:在期现套利中如何复制股指期货标的指数?
答:
股指
期货理论定价
模型的出现只是解决了在股指期货期现套利中确定股指期货近月合约当前的价格与现货指数差价是否合理这一个问题。那如何解决投资者手中股票组合的走势必须要与股票指数的走势几乎保持一致这一问题?01完全复制 最简单也最直接的办法是将股票指数中全部成分股按它们的权重比例每股各买一定数量,...
股指
期货
期现套利是什么意思?
答:
确定期现套利的交易机会有两步:一是确定是否存在套利机会,股指
期货定价理论
确定期货股指的合理价格区间,在偏离期货股指的合理价格区间时就会出现套利机会。利用利差指标衡量现货指数以及股指期货价格的偏离程度,进而确定套利空间。正常情况下期现套利交易会确保期货股指价格处于合理状态。期现套利对期货股市非常...
股指
期货
套利的价格计算
答:
只有当期指实际交易价格高于区间上界时,正向套利才能进行。反之,当期指实际交易价格低于区间下界时,反向套利才适宜进行。持有成本定价模型持有成本定价模型是被广泛使用的指数
期货定价
模型,该模型是在完美市场假设前提下,根据一个无套利组合推导出的。指数期货和约是一个对应股票指数现货组合的临时替代物,...
什么是
期货
投资策略?
答:
量化投资
期货
策略 量化投资者对于投资模型的构建,一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的,其主要包括:投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权
定价理论
、产定价理论、套利定价理论间。量化投资者,在参与金融市场进行投资决策时,面临根本问题是买什么?买多少?其实,这问题本身...
什么是
期货
投资策略呢?
答:
量化投资
期货
策略 量化投资者对于投资模型的构建,一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的,其主要包括:投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权
定价理论
、产定价理论、套利定价理论间。量化投资者,在参与金融市场进行投资决策时,面临根本问题是买什么?买多少?其实,这问题本身...
2022量化投资
期货
策略是什么
答:
量化投资
期货
策略是什么 量化投资者对于投资模型的构建,一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的,其主要包括:投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权
定价理论
、产定价理论、套利定价理论间。量化投资者,在参与金融市场进行投资决策时,面临根本问题是买什么?买多少?其实,这...
何为股指
期货
?
答:
股指
期货
(Stock Index Futures,即股票价格指数期货,也可称为股价指数期货),是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。
股指
期货
投资指南内容提要
答:
第二部分,"开户篇"(第三章)详细解析了我国的
期货
交易制度和操作流程,涵盖了法律法规、监管体系、开户流程以及风险管理制度,为投资者顺利进入市场提供了明确的操作指南。第三部分,"投资策略篇"(第四至第七章)聚焦于策略和风险。介绍了
定价理论
、投资策略,如套期保值、套利和投机,同时深入分析了...
股指
期货
什么意思?通俗点讲,谢谢!
答:
在实际运作中,按照股指
期货
套利
定价理论
,以合理价格买入股指期货,同时再买入短期债券(或存入银行)其结果相等于买入指数基金。因此如果股指期货价格低于合理水平,指数基金完全可以按比例卖出指数成份股将资金转入短期债券,同时买入相应量的期货,其综合回报将跑赢指数,而风险则相同,这种无风险套利对指数基金显然是极具吸引力...
外汇
期货
F0和S0什么时候确定
答:
预计3个月后。F0是一件产品终值,S0是另一件产品的现值,这两件是符合无套利
定价理论
的,外汇
期货
的定价持有收益率是该外汇发行国的无风险连续利率rF。本国无风险连续利率记为rD。直接标价法下,远期汇率Ft和即期汇率St的关系表示为。外汇期货是在集中形式的期货交易所内,交易双方通过公开叫价,以某种...
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