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期货定价理论
外汇
期货定价理论
答:
一年后一美元(S软妹币)带利息为(1+R_f)美元 一年后本来值S软妹币的可以值S(1+R) 所以根据无套利 不管一年前你拿的是美元还是软妹币 今天的价值都一样 所以有关系:F*(1+R_f )= S*(1+ R)
股指
期货
的
定价
原理
答:
股指
期货
价格是怎么形成的?如果你有一个魔法水晶球,可以看到未来的股市指数,比如沪深300指数,你会怎么做?你可能想立刻根据这个未来的指数来买卖股票,赚一大笔钱。但现实中没有魔法水晶球,不过我们有股指期货,它就像是对未来股市指数的一种“赌注”。那么,股指期货的价格是怎么形成的呢?1. 供求...
国债
期货理论定价
时,需要考虑的因素有( )。 A. 现货净价 B. 转换因子...
答:
选ABC,现货净价实际上就是看可交割的债券标的(国债
期货
可以进行交割的债券标的并不是单一的)现在的市场价值,转换因子实际上就是可交割的债券标的转换为期货合约规定的标准券的折算率,持有收益实际上就是要考虑到相关国债的市场收益率,交割期权价值这个一看就知道不对了,国债期货只接受实际物交割,所谓...
在金融市场中,远期和
期货定价理论
包括无套利定价理论和( )。
答:
【答案】:B 远期或
期货定价
的理论主要包括无套利
定价理论
和持有成本理论。考点:无套利定价理论
求资产的
期货定价
公式里e的意思。
答:
F:t时刻的理论远期价格和
理论期货
价格。S:远期(期货)标的资产在时间t时的价格。r :T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)。e:是数学中的常数,e = 2.718281828459 假设:2007年9月20日,美元3个月的无风险年利率为3.77%。S&P500指数预期红利收益率为1.66%。当S&P500...
期货定价
方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,通常采用持有成 ...
答:
【答案】:D
期货定价
方法主要依据持有成本理论和兀套利
定价理论
。持有成本理论是由卡尔多、沃金和特尔瑟提山的。该假说认为持有成本由三部分组成:融资利息、仓储费用和收益。该理论以商品持有(仓储)为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
在其他因素都不变的情况下,有价证券的利率越高,现金最佳持有量越小...
答:
假设一年期债券的名义利率为R1,两年期债券的名义利率为R2,两者分别对应的流动性溢价为LP1和LP2。则根据
期货定价理论
:一年期债券的价格: P1 = (1+R1) / (1+LP1)两年期债券的价格: P2 = (1+R2) / (1+LP2)^2 由于两个债券都是无风险的,因此两种债券的价格必须相等:P1 = P2/ (1+...
股指收益率和无风险利率与股指
期货
价格的关系
答:
对于一种股票组合而言,投资资产通常会支付给持有者一定的股利。股利除以资产价格得到股利收益率。通常我们在实际研究金融市场数据时,我们会对它们先取对数然后进一步分析。对上面的
期货定价
公式的对数变形后,我们发现股指期现价格对数价差和到期时间呈正比例关系。
期货
价格的基本信息
答:
期货
市场的公开竞价方式主要有两种:一种是电脑自动撮合成交方式,另一种是公开喊价方式。在中国的期货交易所中,全部采用电脑自动撮合成交方式,在这种方式下,期货价格的形成必须遵循价格优先、时间优先的原则。所谓价格优先原则,是指交易指令在进入交易所主机后,最优价格最先成交,即最高的买价与最低...
期货
投资分析:黄金期货价格计算
答:
根据
期货定价
的持有成本假说,期货价格与现货价格之间的差,由三部分组成:融资利息,仓储费和收益。黄金为投资性商品,假设无风险收益为r,仓储成本的现值为U,T为时间,S0为当前现货价格,则期货价格F0=(S0+U)*e^rt;根据公式则一年期黄金
期货理论
价格=(300+2)*e^4%/4 ...
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