金融数学的研究内容涵盖了多个关键领域，旨在解决金融定价与市场均衡问题。首要研究方向是定价理论，特别是对于期货、期权等衍生工具，通过建立随机微分方程或随机差分方程模型，形成倒向方程，进一步发展出非线性Black-Scholes定价公式。对于证券组合定价，需结合定价与优化，可能涉及随机规划、模糊规划和优化算法的研究，以适应不完全市场环境下的定价需求，包括偏好相关理论。
不完全市场经济均衡理论（GEI）则是研究的另一重点，涉及无穷维空间、随机经济、资产创新与设计、经济摩擦、企业行为等多个层面。其中，GEI的平板衡算法和蒙特卡罗法在经济平衡点计算及宏观经济调控中发挥重要作用，同时在自然资源资产定价和持续利用的理论框架下进行深入探究。
在国内，北京大学、复旦大学、浙江大学、中央财经大学、山东大学和南开大学等知名学府的金融数学本科专业实力较强，为培养能在金融领域，如银行、保险、股票、期货等行业从事研究分析或软件开发的人才提供了坚实基础。这些专业背景对于未来金融市场的研究与发展具有重要意义。
金融数学（FinancialMathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。