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时间序列证明平稳性例题
怎样检验
时间序列
是
平稳
的?
答:
(1)式是否存在单位根ρ=1,也可通过(2)式判断是否有 δ=0检验一个
时间序列
Xt的
平稳性
,可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=α+ ρXt-1 +μt (*)中的参数ρ是否小于1。或者:检验其等价变形式Xt=α+ δXt-1+μt(**)中的参数δ是否小于0 。零假设 H0:δ= 0;备择假...
时间序列
数据
平稳性
检验实验指导
答:
(1)、绘制
时间序列
图 时序图可以大致看出序列的
平稳性
,
平稳序列
的时序图应该显示出序列始终围绕一个常数值波动,且波动的范围不大。如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期,那它通常不是平稳序列,现以进行时间序列分析,我们希望序列是平稳的,且非随机的,若随机,前后观察值之间没有任...
数学|
平稳时间序列
模型、检验及案例
答:
以AR(1)模型为例,DF检验是判断序列是否平稳的关键工具。对于更复杂的AR(p)模型,DF检验的触角进一步延伸,通过构建统计量,我们得以揭示
序列平稳性
的真面目。当统计量低于显著值,我们有理由质疑非平稳假设,确认序列已经稳如磐石。深入实践:ACF与PACF的洞察与应用 总结来说,ACF与PACF是AR/MA模型探索...
什么是
平稳
的
时间序列
答:
问题四:检验
时间序列平稳性
的方法有哪两种 1、 时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的。 2、 宽平稳时间序列的定义:设时间序列 ,对于任意的 , 和 ,满足: 则称 宽平稳。 3、Box-Jenkins方法是一种...
时间序列平稳性
检验要检验因变量吗
答:
二、
时间序列
数据的
平稳性
Definition2.1假设某个时间序列是由某一随机过程生成的,如果满足下列条件:(1) 均值,与时间无关的常数;(2) 方差,与时间无关的常数; (3) 协方差,只与时间间隔有关,与时间无关的常数。则称该随机时间序列是平稳的,而该随机过程是一个平稳随机过程。例1...
时间序列
的
平稳性
检验方法(汇总篇)
答:
探索
时间序列
的稳定性犹如揭示隐藏在数据背后的秘密,首要任务便是确定序列是否呈现
平稳性
。这涉及多种检验手段,从直观的图形分析到严谨的统计假设测试。首先,图形是我们的入门工具,白噪声如同海洋中的波澜,波动稳定,而随机游走则呈现出无明显趋势的起伏,暗示非平稳性。以GDP为例,观察其趋势上升和季节...
如何用eviews做
时间序列
数据的
平稳性
检验
答:
对
序列
Y进行
平稳性
检验:此时应对序列数据取对数,取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。具体做法是在workfile y的窗口中点击Genr,输入logy=log(y),则生成y的对数序列logy。再对logy序列进行平稳性检验。点击view-United root test,test type选择ADF检验,滞后阶数中lag length选择...
回答: ⑴ 随机
时间序列
的
平稳性
条件是什么?
证明
随机游走序列不是平稳序...
答:
由于 为一常数, 是一个白噪声,因此 ,即 的方差与时间t有关而非常数,所以它是一非
平稳序列
。⑵ 在采用DF检验对
时间序列
进行
平稳性
检验中,实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程(AR(1))生成的。但在实际检验中,时间序列可能是由更高阶的自回归过程生成的,或者随机...
{Xt}
平稳
时,{aXt + b}(a不等于 0)是否平稳 并
证明
?
答:
E[aXt+b]=aEXt+b为常数 Cov(aXt+b,aXs+b)=a^2Cov(Xt,Xs)只与(t-s)有关 ρ(aXt+b,aXs+b)=ρ(Xt,Xs)也只与(t-s)有关 所以
平稳
《
时间序列
分析》总复习题
答:
回答:《
时间序列
分析》总复习题一、(分)若序列长度为100,前12个样本自相关系数如下:,,,,,,,,,,,试问在显著性水平下,通过计算序列的延迟12期的统计量的值,判断该序列能否视为纯随机序列?1、(分)若序列长度为100,前12个样本自相关系数如下:,,,,,,,,,,,试问在显著性水平下,通过计算序列的延迟...
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