99问答网
所有问题
当前搜索:
时间序列证明平稳性例题
平稳时间序列
的补充说明
答:
AR模型
时间序列
自回归模型ARMA模型时间序列模型
johansen协整检验怎么做
答:
三、执行Johansen协整检验。在确定好数据
平稳性
和滞后阶数后,可以使用统计软件中的Johansen协整检验功能进行操作。检验的结果会给出协整方程的数量以及各个序列之间的长期关系。Johansen协整检验是一种用于检验多个
时间序列
之间是否存在长期稳定关系的统计方法。在进行检验之前,首先要确保数据的平稳性,因为协整...
时间序列
的
平稳性
检验的目的是什么?
答:
为了确定没有随机趋势或确定趋势,否则将会产生“伪回归”问题。伪回归是说,有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随
时间
有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系。这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行分析.
平稳性
检验的方法可以用PDF检验, 依据模型趋势可以选择3种模型....
Eviews中用ADF检验如何辨别
时间序列平稳性
答:
接受原假设,从算出来的检验统计量 -3.352668 都大于各临界值,可以认为你的
序列
在这些显著性水平下都是非
平稳
的。不能通过ADF检验。这些你可以参考一下易丹辉的书,易丹辉数据分析与Eviews应用。
金融
时间序列
分析用R语言建立AR模型?!
答:
对R做
平稳性
检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在 ... 在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR(3)模型进行条件异方差的ARCHLM检验(滞后8阶),结果给出 AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融
时间序列
的ARCH效应,模拟和预测其波动性。
随机游走检验之前检验
时间序列
的
平稳性
是必须的吗
答:
是的,要
平稳
啊
棣栭〉
<涓婁竴椤
13
14
15
16
17
18
19
20
21
76
其他人还搜