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时间序列证明平稳性例题
平稳性
检验后可以确定协整关系吗
答:
平稳性
检验后可以确定协整关系。单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系。实证检验步骤:1.先做单位根检验,看变量序列是否
平稳序列
,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时
序列平稳
,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值...
时间序列
预测任务的模型选择最全总结
答:
2. 数据的语言-
时间序列
数据:随着时间变化的测量变量,独立(如网站流量)与依赖(如天气预报)的区分。- 分解艺术:揭示季节性、趋势和噪声,理解时间序列结构。Python实战:分解CO2数据- statsmodels库展示,观察到的季节性趋势和波动。自相关与
平稳性
- 自相关性:时间序列与过去值的关联,ACF与PACF图...
时间序列
法移动平均法
答:
时间序列
法中的一种常见技术是移动平均法,也被称为滑动平均法。这种方法适用于处理那些受到偶然波动影响但整体趋势相对稳定的时序数据。其核心原理是,通过对预测期前方一段连续数据(例如n个数据点)应用特定规则计算平均值,以此作为预测值。在移动预测期的过程中,选取的数据点数量(n)保持不变,只是...
时间序列
可以直接ols吗
答:
EVIEWS中时间序列单位根检验后1、对时间序列单位根的检验就是对
时间序列平稳性
的检验,非平稳时间序列如果存在单位根,则一般可以通过差分的方法来消除单位根,得到
平稳序列
。2、平稳是基本假设,所以单位根检验肯定先做,之后再定模型。至于回归用原始数据还是差分后数据看你用的什么样的模型以及你的数据是...
什么是
时间序列
的严
平稳
、宽平稳?
答:
2、宽平稳:宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种
平稳性
,它认为序列的统计性质主要由其低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶),就能保证序列的主要性质近似稳定。3、平滑:平滑是指将信号(如
时间序列
数据)进行一定的处理,使其在时域上变得更为光滑。平滑可以减少噪声和异常值对信号的...
模型的
平稳性
是什么意思
答:
为了保证模型具备
平稳性
,我们需要对模型的基本参数进行适当调整。具体而言,常见的调整方法包括:差分、季节调整、对数变换等。差分法是指对
时间序列
进行一阶或二阶差分,以消除或减小其非平稳性。季节调整是指通过将季节性波动分离出来,以精确预测季节性趋势变化。对数变换是指通过对时间序列取对数,以消除...
计量经济学严格
平稳性
含义是什么?
答:
3、有限二阶矩:序列的方差是有限的,且任意两个时间点之间的协方差只依赖于它们之间的时间差,而不依赖于具体的时间点。严格
平稳性
是许多计量经济模型和方法的基础假设。它的存在使得我们可以应用许多统计工具和技术来对
时间序列
数据进行建模和分析。例如,通过假设数据满足严格平稳性,我们可以使用自相关...
求计量经济学试题及答案
答:
⑴ 随机
时间序列
的
平稳性
条件是什么?
证明
随机游走序列不是
平稳序列
。 ⑵ 单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验? 答案: ⑴ 随机时间序列{ }(t=1, 2, …)的平稳性条件是:1)均值 ,是与时间t 无关的常数;2)方差 ,是与时间t 无关的常数;3)协方差 ,只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数。 对于随机...
非
平稳序列平稳
化的三种方法
答:
平稳
时间序列
模型定阶的方法及思路:1、检查时间序列的
平稳性
:平稳时间序列模型的前提是时间序列是平稳的,因此需要对时间序列进行平稳性检验,例如ADF检验、KPSS检验等。2、确定自相关和偏自相关函数:自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)是确定时间序列模型阶数的重要依据。在确定阶数时,可以通过...
随着
时间
而增加的实证分析要分析
平稳性
吗
答:
如果如果X不是严格外生的,则用到OLSE的渐进性质,大数定律和中心极限定理以
平稳性
(相当于横截面数据的同分布)为条件,故要求进行平稳性检验,否则可能出现虚假回归。平稳是
时间序列
里面一个非常重要的假设,模型ar, ma, arma, var,garch,arch全部建立在时序平稳的基础上。不需要时序平稳的,我知道...
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