99问答网
所有问题
当前搜索:
时间序列证明平稳性例题
如何用adf检验一个
时间序列
的
平稳性
?
答:
(1) 做回归,如果确实发现ρ=1,就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式:Xt=(ρ-1)Xt-1+μ t =δXt-1+ μt (2)检验 (1)式是否存在单位根ρ=1,也可通过(2)式判断是否有 δ=0检验一个
时间序列
Xt的
平稳性
,可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=α+ ρXt-1 +...
时间序列
-单整、趋势
平稳
和差分平稳
答:
可以消除这种趋势性的影响。然而这种做法, 只有当趋势性变量是确定性的而非随机性的,才会是有效的。换言之, 如果一个包含有某种确定性趋势的非平稳
时间序列
,可以通过引入表示这一确定性趋势的趋势变量,而将确定性趋势分离出来。参考资料: 时间序列的
平稳性
及其检验 ...
如何深入理解
时间序列
分析中的
平稳性
答:
两种
平稳
过程并没有包含关系,即弱平稳不一定是强平稳,强平稳也不一定是弱平稳。一方面,虽然看上去强平稳的要求好像比弱平稳强,但强平稳并不一定是弱平稳,因为其矩不一定存在。例子:{}独立服从柯西分布。{}是强平稳,但由于柯西分布期望与方差不存在,所以不是弱平稳。(之所以不存在是因为其并非...
如何深入理解
时间序列
分析中的
平稳性
答:
理论上,
证明
一个
时间序列
是强
平稳
的一般很难。正如定义所说,我们要比较,对于所有可能的n,所有可能的,, · · · , 和所有可能的k,当,, · · ·,的联合分布与,, · · · ,相同。当分布很复杂的时候,不仅很难比较所有可能性,也可能很难写出其联合分布函数。实际上,对于数据,我们也...
如何深入理解
时间序列
分析中的
平稳性
答:
理论上,
证明
一个
时间序列
是强
平稳
的一般很难。正如定义所说,我们要比较,对于所有可能的n,所有可能的,, · · · , 和所有可能的k,当,, · · ·,的联合分布与,, · · · ,相同。当分布很复杂的时候,不仅很难比较所有可能性,也可能很难写出其联合分布函数。实际上,对于数据,我们也...
时间序列
的
平稳性
是什么意思
答:
均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数;方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数;协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数;则称经由该随机过程而生成的
时间序列
是(弱)
平稳
的(stationary)。该随机过程便是一个平稳的随机过程(stationary stochastic process)。
如何进行
平稳时间序列
建模?
答:
确定
时间序列
的性质 在进行平稳时间序列建模之前,需要确定时间序列的性质。时间序列可以是平稳的或非平稳的。平稳时间序列具有均值和方差不变的特征,而非平稳时间序列的均值和方差可能会随时间变化。需要通过一些统计测试来确定时间序列的
平稳性
。进行时间序列的差分 在确定时间序列的平稳性后,需要进行时间...
什么是
平稳时间序列
建模,有何意义和步骤呢?
答:
确定
时间序列
的性质 在进行平稳时间序列建模之前,需要确定时间序列的性质。时间序列可以是平稳的或非平稳的。平稳时间序列具有均值和方差不变的特征,而非平稳时间序列的均值和方差可能会随时间变化。需要通过一些统计测试来确定时间序列的
平稳性
。进行时间序列的差分 在确定时间序列的平稳性后,需要进行时间...
平稳
数据的
时间序列
建模有哪些方法?
答:
确定
时间序列
的性质 在进行平稳时间序列建模之前,需要确定时间序列的性质。时间序列可以是平稳的或非平稳的。平稳时间序列具有均值和方差不变的特征,而非平稳时间序列的均值和方差可能会随时间变化。需要通过一些统计测试来确定时间序列的
平稳性
。进行时间序列的差分 在确定时间序列的平稳性后,需要进行时间...
adf检验是什么?
答:
adf检验就是单位根检验。指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非
平稳时间序列
了。单位根就是指单位根过程,可以
证明
,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。定义随机序列t=1,2,…是一单位根过程,若x_t=ρx_t-1 +ε , t=1,2… 其中|ρ|<1,{ε }为一平稳...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜