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连续复利远期利率
假设连续复利的零息票利率如下:
期限(年) 年利率(%)
1 12.5
2 13.2
3 13.8
4 14.2
5 14.5
请计算第2、3、4、5年的连续复利远期利率。
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推荐答案 2008-10-28
以2年为例 假设其远期利率为r
按照无套利原则,有
12.5*r=13.2*13.2
求R就行了
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其他回答
第1个回答 2008-10-28
拿黄金没有用
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连续复利远期利率
怎么计算?
答:
复利
计算公式:F=A(1+i)^n F:
远期
本利和 A:存入本金 i:计息
利率
n:计息次数 比如存入10000元,利率为5%,10年后的本利和是:10000×(1+5%)^10=16288.95元。
连续复利
计算
远期利率
答:
复利计算公式为复利记息F:l连续复利终值P:本金t:相应利率获取时间的整数倍(以年为单位)1、与t单位相关的
连续复利利率
,其中:erc=1+EAREAR为单位时间内的有效利率;2、连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下对应的利率,此时不同期之间的间隔很短,可以看作是无穷小量。复利就是复合
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按
连续复利
计算,3个月无风险
利率
是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3...
答:
设3个月之后执行的为期9个月的
利率
是i (1+5.25%/12)^3(1+i/12)^9=(1+5.75%/12)^12 i=5.92 望指正
...无风险
连续复利年利率
为10%,则该股票3个月期
远期
价格是多少?_百度...
答:
就是本金+
利息利息
=本金*
年利率
*期限本金+利息=本金+本金*年利率*期限=本金*(1+年利率*期限)=贴现债券的票面面值本金=贴现债券的票面面值/(1+年利率*期限)=20/(1+10%*3)=35.38元发行价格就是本金价格为35.38元。
假设
连续复利
下1年期的零息
利率
为5%,2年期的零息利率为6%,3年起的零...
答:
第一年到第三年的
远期利率
:选B 0.08 第二年到第三年的远期利率:选C 0.09 你看下题目到底是要求哪种远期利率,具体选择 远期利率公式:Ft=[R2*t2-R1*t1]/(t2-t1)
连续复利远期利率
de的计算!!!
答:
四年后:(1+0.142)^4*(1+R)=(1+0.145)^5 --> R=15.7
...无风险
连续复利年利率
为10%,求该股票3个月的
远期
答:
那就是说假设我做为short part,我在这个
远期
合约上的净收入,应该和我使用同样数额的投入带来的无风险净收益是一样的。那就是说 fair price(K) + FV of asset’s dividend(F) - FV of spot price(S) = cost of capital(C)。等式左边就是在描述,在T时候执行合约,我收获了fair price--K...
...3个月后支付红利5元,无风险
年利率
为12%(
连续复利
计息)。若签订一份...
答:
构造如下的资产组合:(1)以6个月的
年利率
借入资金30元;(2)以借入的30元去购买1股该股票;(3)卖出1股为6个月后交割的股票
远期
合约。股票多头和远期空头的无套利组合:远期合约价格=借入资金+借入资金的收益F=30*(1+0.06)6/12次方+5(1+0.03)3/12 =35.48拓展资料股票(stock)是...
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