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已知零息利率求远期利率
零息利率
怎么算第二年的
远期利率
答:
您好,
远期利率是指在未来某一时刻,以当前利率为基础,约定的利率水平
。零息利率是指在未来某一时刻,零息债券的价格与面值之比。因此,计算第二年的远期利率需要先计算出两年期零息债券的价格,然后根据远期利率公式计算得出。 假设当前一年期零息债券的价格为P1,两年期零息债券的价格为P2,则有: P1 = FV / (1...
当前3年期
零息利率
为4%,5年期零息利率为5.5%.则3年后至5年后的
远期利率
...
答:
(1+4%)³×(1+f)²=(1+5.5%)∧5 解得f=7.79%
如何计算
远期利率
答:
其实计算15个月后的6月期
远期利率
FR6,需要知道15个月的
零息利率
R15和R21(=15+6)个月的零息利率R21,根据无套利或说金融产品等价原则,半年复利的情况下,(1+R21/2)^(2*21/12)=(1+R15/2)^(2*15/12)*(1+FR6/2)^(2*6/12)而R15和R21可以通过12月、18月和24月的零息利率线性插值...
如何计算
远期利率
答:
其实计算15个月后的6月期
远期利率
FR6,需要知道15个月的
零息利率
R15和R21(=15+6)个月的零息利率R21,根据无套利或说金融产品等价原则,半年复利的情况下,(1+R21/2)^(2*21/12)=(1+R15/2)^(2*15/12)*(1+FR6/2)^(2*6/12)而R15和R21可以通过12月、18月和24月的零息利率线性插值...
...的
零息
债券,到期收益率分别为6%,7%,7.5%,求第二年末的
远期利率
...
答:
简单算法7.5*3-2*7=8.5,第二年末远期利率为8.5%
。基本方法与思想就是无套利平价,一元钱无论如何投资最终获得相同回报。现在有一元,1.购买两年期债券,然后再以远期利率贷出。2.购买三年期债券。两种方法回报相同,结果取决于你是单利还是复利计算。设远期利率x点,单利下7.5*3=2*7+x复利...
第一年期利率为5% 2年期利率为5.8% 第二年
远期利率
答:
计算方式:设第二年的一年期
远期利率
为a,则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得,a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率(spotrate)又称为
零息利率
(zerorate),指的是一笔在中间无任何利息支付,到期后才偿付本金与利息的投资利率,我们常见的1年期固定存款利率就是属于这类;...
即期和
远期
(spot rate and forward rate)计算
答:
1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期×一般贷款利率)]2、
远期利率
=(n年期利率×n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称
零息利率
,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是指隐含在给定...
零息利率
、平价收益率和
远期利率
答:
远期利率
并非直接测量,而是
零息利率
对未来的隐含预期。如2年期的零息利率为0.04,1年期为0.03,这意味着市场预计2年后利率将增长到0.05。这是通过观察市场动态,解读当前利率对未来的预期来计算的。转换桥梁:从平价到即期的桥梁 在一年以内,平价利率直接等于即期利率,但在一年以上,我们需要使用更...
如何根据债券价格计算即期利率和
远期利率
答:
通过
零息
债券计算短期的即期利率。(一般是一年期)然后通过1年期的即期利率和长债附息债券的到期收益率计算长期的即期利率。这个叫做bootstrapping。计算远期比较容易,(1+S1)(1+F1T)=(1+ST)^T, F1T就是到期日为T年,1年以后的
远期利率
。
到期收益率如何计算?
答:
即期收益率(Spot Rate) 也称
零息利率
,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。所以即期利率也是当前市场上比较通行的利率,一般市场上进行借款所必须的利率,计算方法为债券的年利息收入/债券当时的市价。即期利率通常在即期交易前1-2天报价,
远期利率
...
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