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远期利率折现怎么算
贴现
和
折现
的区别?
答:
折现,将未来收入折算成等价的现值。该过程将一个未来值以一个折现率加以缩减,折现率应恰当地体现利率
。贴现是指远期汇票经开具后,汇票持有人在汇票尚未到期前在贴现市场上转让,受让人扣除贴现息后将票款付给出让人的行为或银行购买未到期票据的业务。二、计算方法不一样。1)折现例如,如果某人许诺2...
零息利率、平价收益率和
远期利率
答:
远期利率
并非直接测量,而是零息利率对未来的隐含预期。如2年期的零息利率为0.04,1年期为0.03,这意味着市场预计2年后利率将增长到0.05。这是通过观察市场动态,解读当前利率对未来的预期来
计算的
。转换桥梁:从平价到即期的桥梁 在一年以内,平价利率直接等于即期利率,但在一年以上,我们需要使用更...
假设债券市场中,面值100元的1年期零息债券的价格为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%
。然后计算付息债券的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
假设债券市场中,面值100元的1年期零息债券的价格为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%
。然后计算付息债券的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%。
什么是瞬时
远期利率
答:
由债券的理论价格可得到折现利率公式:R(t,T)=-Ln(P(t,T))/(T-t),
结合上式可得 R(t,T) = - Ln(A(t,T) ) / (T -t)
+ B(t,T) r(t) / (T -t)从而可以得到利率的期限结构。远期利率期限结构可以利用即期利率期限结构进行推导:假设f(t1,t2)为t1到t2的远期利率,r(t1)...
远期利率
协议的
计算
答:
按惯例,FRA差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日),而不是协议利率到期日的最后一日,因此利息起算日所交付的差额要按参照
利率贴现
方式计算。最后,
计算的
A有正有负,当A>0时,由FRA的卖方将利息差贴现值付给FRA的买方;当A<0时,则由FRA的买方将利息差贴现值付给FRA的卖方。
远期
外汇合同的公允价值的理解和
计算
?
答:
因此远期外汇合同的公允价值的
计算
公式为:远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约
远期利率
)×到期交割的外汇金额×
折现
率 其中,(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇...
什么是即期利率与
远期利率
答:
即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一...
《国债期货》:
利率
有哪些分类?
答:
债券利率分为到期收益率、即期利率和
远期利率
。 01 到期收益率 到期收益率(YieldtoMaturity,YTM)是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的
贴现
率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。 y为到期收益率。 案例 假设1年后...
设6年期利率为6%,5年期利率为5%,求第六年+的一年期
远期利率
_百度...
答:
首先,可以通过无套利原则,将两个时间段的现值相等来得到第六年与第五年之间的一年
远期利率
转化为当期的
折现
因子比率。设当前时刻的时点利率为r,则可得出:(1+0.06)^6 = (1+r)^5×(1+0.05)化简得: r = [(1+0.06)^6/(1+0.05)^5]^(1/1) - 1 带入数据
计算
可得,第六年加上...
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