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第三年的远期利率怎么算
...
三年
到期的存款即期利率为4.25%,求其中
的远期利率怎么算
?_百度...
答:
公式:利率平价,即现在投资1年期的即期,加上1年后的投资1年期远期 ,等于现在投资2年期远期 (1+R1)(1+R1.1)=(1+R2)(1+R2)我认为你的题目错误,是3个后的1年期远期还是
3年
期
远期 利率
3个月6个月12个月改变,上面给出的题目不能得出适应的答案 ...
已知2、
3年的
即期利率为3.75%和4.25%求
三年的远期利率
答:
远期利率
=(1+4.25%)
3
次方/(1+3.75%)2次方-1=5.257
关于
远期利率
及远期利率协议
的计算
问题
答:
远期利率
协议是存款协议,存款结束时(
第三
年末),按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469 将该数值贴现
3年
到现在,可得远期利率协议的价值为-2.469*exp(-11%*3)=-1.775 ...
即期利率与
远期利率计算
公式?
答:
远期利率=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100
即期收益率:当期收益率又称直接收来益率,是指利息收入所产生的收益,通常每年支付两次,它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本...
如何计算远期利率
答:
其实
计算
15个月后的6月期
远期利率
FR6,需要知道15个月的零息利率R15和R21(=15+6)个月的零息利率R21,根据无套利或说金融产品等价原则,半年复利的情况下,(1+R21/2)^(2*21/12)=(1+R15/2)^(2*15/12)*(1+FR6/2)^(2*6/12)而R15和R21可以通过12月、18月和24月的零息利率线性插值...
计算远期利率
?!
答:
(2)
3年的
算术平均
利率
(5+5.5+6.2)%/3=5.5667 3年几何平均利率为[(1+5%)(1+5.5%)(1+6.2%)]^(1/3)-1=5.5655 算术平均数是简单的数字相加并除以期数N,几何平均数是将各期利率进行相乘,然后对乘积开N次方。意义主要是考虑统计上准确性,几何平均利率更为科学和准确。算术平均数的...
关于
远期利率计算
公式
答:
远期利率的公式 如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率,St代表t年期即期利率,St − 1代表t-1年期即期利率,其一般
计算
式是:(4)举例说明:已知2年期的即期利率为5%,3年期即期利率为6%,求第2年至
第3年的远期利率
是多少?(5)(6)f2,3 = 8% (7)远期利率的重要性 在现代...
...3年期
利率
为2.63%,5年期利率为2.73%,
计算远期
率:第2年到
第3年
,第...
答:
设2到
3年利率
为x,则 (1+2.4%)^2*(1+x)=(1+2.63%)^3 解得x=3.09 设三到五年利率为y,则 (1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.73%)^5 解得y=2.88
即期和
远期
(spot rate and forward rate)
计算
答:
计算
公式如下:1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期×一般贷款利率)]2、
远期利率
=(n年期利率×n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是...
远期利率的计算
公式远期利率
答:
1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。2、是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
3
、购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。4、
远期利率
是隐含在给定的即期利率中...
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