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息票率与到期收益率的关系
久期与
息票
利率是正相关还是负相关
答:
实际上你是对于久期定理中的这句话不理解——“在到期时间相同条件下,
息票
利率越高,久期越短”,实际上这里也是同是默认债券价格相同,但当债券价格相同时,息票利率越高其到期收益就越高,也就是说债券的息票利率不同会导致债券价格相同情况下,到期收益率也会不同,
到期收益率的
高低也会影响久期...
息票
债券
到期收益率
公式
答:
息票
债券
到期收益率
是一种衡量债券投资回报的指标,表示投资者购买债券后持有至到期所获得的年均收益率。以下是关于该公式的 1. 债券年利息是指债券发行时规定的每年支付的固定利息。这一部分的收益是固定的,与债券的面值和利率相关。2. 债券面值是指债券的面值总额,也就是债券到期时应偿还给投资者的...
零
息票
债券即期利率
和到期收益率是什么关系
?
答:
1、零息利率又称即期利率,指从当前时点开始至未来某一时点止的利率,有时也称零息债券收益率。如果一笔投资在到期前不会有现金流收入,到期后才有现金流,那么该笔投资的
到期收益率
即零息利率。2、所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,...
名义利率,
到期收益率
,票面利率,实际利率,无风险利率这些都
是什么
来的...
答:
一般而言,标准答案均以实际利率为标准。无风险利率通常指长期国债的利率,该利率也分为票面利率/到期收益率,名义利率/实际利率哦,具体做题时应选用
到期收益率的
名义利率,除非遇到恶性通胀和极长周期的情况才使用到期利率的实际利率。全部手打,有问题可以再追问~阿灿 ...
零
息票
债券即期利率
和到期收益率是什么关系
?
答:
即期
收益率
反映的是以现行价格购买债券时,通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益,但并未考虑债券买卖差价所能获得的资本利得收益,因此,也不能全面反映债券投资的收益。零
息票
债券投资注意事项 随着
到期
日越来越近,债券的市场价格会越来越接近票面价值,也就是价格会越来越高,往他原有的...
“如果是
息票
债券,
到期收益率
不等于同期限市场利率”,如何理解
答:
无论是
息票
债券还是贴现债券
到期收益率
不等于同期限市利率造成的原因有很多方面的:首先,信用利差在不同债券上面就有不同的差异,由于债券发行者的信用程度是不同的,在市场风险需求不同的情况下,其信用利差是不同的;其次,债券市场交易流动性影响其债券
收益率的
真实性,在债券市场中有相当一部分债券...
到期收益率与
久期
的关系
,为什么成反比
答:
决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、
息票
利率
和到期收益率
。在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率及票面利率成反比,和债券的剩余年限成正比。对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话...
什么
是
到期收益率
?
答:
则9年间除每年获得利息8元外,还获得本金盈利5元,
到期收益率
为(8×10+5)/(95×10)。所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。到期收益率法的基本原理...
息票
利率与当期
收益率有什么
区别
答:
从上图看,债券价格和
息票的关系
是线性的。也就是说,每增加1美元的息票,债券的价格都会上涨相同的数量。当息票为0时,债券通常称为零息票债券。本息分离债券和国库券都属于零息票债券。以面值销售的债券有一个重要特征,即
到期收益率
y、当期收益率(c/P)和票面利率(c/par)三者相等,即y= c...
...10年期,
息票率
8%,每年付息一次,
到期收益率
为10%,面值为1000元。_百...
答:
这个债券是年付,年利息就是80=8%*1000,这样的现金流共有10个,从1年到10年,最后你加上到期的那个票面1000元,可以算出目前该债券的价格,P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10,得到P0,这个就是目前债券的价格,上式中的10%为
到期收益率
。那么一年...
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