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息票率与到期收益率的关系
名义收益率、当期
收益率和
实际
收益率的
计算
答:
1、当期收益率 当期收益率,又称当前收益率,是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率。其计算公式为:I=C/P,式中:I表示当期收益率;C表示年
息票
利息;P表示债券市场价格。2、
到期收益率
到期收益率,又称内部收益率,是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。它...
《国债期货》:债券
收益率与
价格
是什么关系
?
答:
定理一:债券的市场价格
与到期收益率
呈反比
关系
。到期收益率上升时,债券价格会下降;反之,到期收益率下降时,债券价格会上升。定理二:当债券的收益率不变,即债券的
息票率与
收益率之间的差额固定不变时,债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比。到期时间越长,价格波动幅度越大;反之,到期时间...
息票
债券的
到期收益率与
债券的市场利率
答:
债券到期收益是指买入债券后持有至期满得到的收益,债券
到期收益率
是利息收入(找该债券规定年利润计算)和资本损益(低买高卖形成的差价)的相加数与买入债券的实际价格之比率。市场利率是指由资金市场上供求
关系
决定的利率。债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说,市场利率上升会引起...
息票
债券的
到期收益率与
债券的市场利率
答:
债券到期收益是指买入债券后持有至期满得到的收益,债券
到期收益率
是利息收入(找该债券规定年利润计算)和资本损益(低买高卖形成的差价)的相加数与买入债券的实际价格之比率。市场利率是指由资金市场上供求
关系
决定的利率。债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说,市场利率上升会引起...
债券的久期
与到期
时间、票面利率、付息频率、
到期收益率
存在的...
答:
本题考查债券各要素的相互
关系
。债券的久期
与到期
时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在以下关系:(1)零息债券的久期等于到它的到期时间;(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的
到期收益率与
久期呈负相关...
什么
是债券的
票息率
?还有,什么是票息额?
答:
2债券的
到期
时间决定了债券的投资者取得未来现金流的时间,而息票率决定了未来现金流的大小。在其他属性不变的条件下,债券的息票率越低,债券价格随预期
收益率
波动的幅度越大。换言之,对于给定的收益率变动幅度,债券的
息票率与
债券价格的波动幅度成反比
关系
。 什么是票面收益 yield rate 指实际利率 coupon rate指...
请教:公司债券发行利
率与
票面利
率的
区别谢谢了,大神帮忙啊
答:
如果一种附息债券的市场价格等于其面值,则到期收益率等于其票面利率;如果债券的市场价格低于其面值(当债券贴水出售时),则债券的到期收益率高于票面利率。反之,如果债券的市场价格高于其面值(债券以升水出售时),则债券的到期收益率低于票面利率。总之,债券价格、
到期收益率与
票面利率之间
的关系
可作...
息票
利率
什么
意思
答:
息票
利率是指印制在债券票面上的固定利率,通常是指年利息收入与债券面额之比率,又称为名义
收益率
、票面收益率。债券是发行者为筹集资金发行的、在约定时间支付一定比例的利息,并在
到期
时偿还本金的有价证券。其本质是债的证明书,具有法律效力,发行者通常是政府、企业、银行等。政府债券因为有政府税收...
利率
和收益率
之间存在怎样
的关系
答:
利息
率与收益率
是既相互区别,又相互联系的:对于存款来说,由于
到期
偿还金额与最初投资资本金是一样的,因此,利率与收益率是一样的。对于大多数债权凭证来说,如可流通的债券凭证,由于二级市场价格是波动的,债券参与二级市场交易,实现的价值就不确定,从而收益率可能会高于或低于票面利率。因此,有些...
为什么债券的
到期收益率
越低,久期越长
答:
持续时间是一个风险概念,而不是术语概念,正常情况下,长期回报应该很高,但也有收益率曲线颠倒的情况,即短期回报高于长期回报。计算久期时,分子是现金流按时间加权,分母是按照
到期收益率
折现的因子,当到期收益率低时,分母小,所以久期总体变长。
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