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期货定价理论有哪三个
在金融市场中,远期和
期货定价理论包括
无套利定价理论和( )。
答:
远期或期货定价的理论主要包括
无套利定价理论和持有成本理论
。考点:无套利定价理论
远期或
期货定价
的
理论
主要
包括
( )。
答:
作为金融市场中的重要品种,远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。
远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论
。
期货定价
方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,通常采用持有成 ...
答:
期货定价方法主要依据持有成本理论和兀套利定价理论
。持有成本理论是由卡尔多、沃金和特尔瑟提山的。该假说认为持有成本由三部分组成:融资利息、仓储费用和收益。该理论以商品持有(仓储)为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
期货
和期权的
定价
方程基于什么
理论
答:
期权定价方程:
期权价格决定理论,即期权定价模型
。期权的价格是指在买卖期权中,合同买入者支付给卖出者的一定的费用。买入者因支付了期权费而获得了权利,卖出者因收取了期权费而承担了风险和责任。期权的价格由内在价格和时间价格两部分组成。期权的内在价格是期权本身所具有的价值,即期权的协定价格与该...
如果为黄金
期货定价
应采用什么定价公式?
答:
黄金期货定价:根据期货定价的持有成本假说,期货价格与现货价格之间的差,
由三部分组成:融资利息,仓储费和收益
。黄金为投资性商品,假设无风险收益为r,仓储成本的现值为U,T为时间,S0为当前现货价格,则期货价格F0=(S0+U)*e^rt;根据公式则一年期黄金期货理论价格=(300+2)*e^4%/4 ...
简述指数
期货
的
定价原理
答:
指数
期货
价格计算公式,指数期货的
定价原理
从股票价格的塑性和弹性理论得到启发,移植股票价格的弹塑性模型于股指期货价格的研究中。人们认为市场自身行为是技术分析的聚焦点,指数期货价格而市场自身行为最基本的表现就是价格和成交量。过去和现在的价格和成交量涵盖了过去和现在的市场行为.因此价格和成交量就...
股指
期货
的
定价原理
答:
2. 现货市场:股指
期货
是股票指数的衍生品,它的价格和现货市场——也就是实际的股票市场——紧密相关。现货市场的表现会影响投资者对未来指数的预期,从而影响股指期货的价格。3. 市场预期:投资者对未来经济、政策、公司盈利等的预期也会影响股指期货价格。比如,如果大家预期未来经济会好转,股市会上涨...
期货
现货平价
原理
对期货合约
定价
的影响
答:
期货现货平价
原理
对期货合约
定价
的影响来自升贴水。
期货理论
价格=现货价格+升贴水,当商品的品质低于正常水平,买方要求卖方降价,称为贴水。当商品品质高于正常水平,则卖方要求一定的升水,出售价格会高于正常价格。期货理论价格=现货价格+升贴水。升贴水如果细分:仓储费用+贷款利息+持有收益。期货的价格理论...
什么是
期货定价理论
答:
既不会让大型企业垄断直接定价也不会让投机者过多造成价格走势的混乱。(1)期货合约本身标明价格 (2)
期货定价
权实质应该指;通过期货合约争夺标物定价权 (3)现般认国急需获得定价权:大宗原材料定价权:石油;铁矿石;
期权定价理论?期权
定价理论有
什么作用?
答:
期权
定价理论
?市场上的期权定价理论目前主要有4种模式,分别是持有成本理论、预期理论、有效市场假说和行为金融学。持有成本理论是利用
期货
与现货的套利关系发展出来的定价模式,持有成本理论解释了现货与期货市场之间的价格关系;在预期理论下,由于没有人知道未来商品价格的走向,所以可以利用定价的模型来概括...
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